Charles-Albert Lehalle

Publications

Article dans une revue (10)

La finance de marché à l’ère de l’intelligence bon marché Charles-Albert Lehalle Revue d'économie financière, A paraître Article dans une revue hal-02314348v5
Mean Field Game of Controls and An Application To Trade Crowding Pierre Cardaliaguet,Charles-Albert Lehalle Mathematics and Financial Economics, In press, 12 (3), pp.335-363 Article dans une revue hal-01389128v3
Mini-symposium on automatic differentiation and its applications in the financial industry Sébastien Geeraert,Charles-Albert Lehalle,Barak Pearlmutter,Olivier Pironneau,Adil Reghai ESAIM: Proceedings, 2017 Article dans une revue hal-01476970v2
Efficiency of the price formation process in presence of high frequency participants: a mean field game analysis Aimé Lachapelle,Jean-Michel Lasry,Charles-Albert Lehalle,Pierre-Louis Lions Mathematics and Financial Economics, 2016, 10 (3), pp.223-262. ⟨10.1007/s11579-015-0157-1⟩ Article dans une revue hal-05313886v1
Optimal posting price of limit orders: learning by trading Sophie Laruelle,Charles-Albert Lehalle,Gilles Pagès Mathematics and Financial Economics, 2013, 7 (3), pp.359-403 Article dans une revue hal-00650314v2
Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem Olivier Guéant,Charles-Albert Lehalle,Joaquin Fernandez Tapia Mathematics and Financial Economics, 2013, 7 (4), pp.477-507. ⟨10.1007/s11579-012-0087-0⟩ Article dans une revue hal-01393110v1
Optimal Portfolio Liquidation with Limit Orders Olivier Guéant,Charles-Albert Lehalle,Joaquin Fernandez Tapia SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3 (1), pp.740-764. ⟨10.1137/110850475⟩ Article dans une revue hal-01393114v1
Optimal control of trading algorithms: a general impulse control approach Bruno Bouchard,Ngoc Minh Dang,Charles-Albert Lehalle SIAM Journal on Financial Mathematics, 2011, 2, pp.404-438. ⟨10.1137/090777293⟩ Article dans une revue hal-00432203v1
Optimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach Sophie Laruelle,Charles-Albert Lehalle,Gilles Pagès SIAM Journal on Financial Mathematics, 2011, 2, pp.1042-1076 Article dans une revue hal-00422427v3
L’apport de la statistique à la recherche expérimentale dans l’industrie et les marchés financiers Charles-Albert Lehalle Courrier des Statistiques, 2006, 117-119, pp.79-84 Article dans une revue hal-05478608v1

Communication dans un congrès (1)

Optimization and statistical methods for high frequency finance Marc Hoffmann,Mauricio Labadie,Charles-Albert Lehalle,Gilles Pagès,Huyên Phamet al. SMAI 2013, May 2013, Seignosse, France. pp.219 - 228, ⟨10.1051/proc/201445022⟩ Communication dans un congrès hal-01102785v1

Ouvrages (1)

Market microstructure: confronting many viewpoints Frédéric Abergel,Jean-Philippe Bouchaud,Thierry Foucault,Mathieu Rosenbaum,Charles-Albert Lehalle Wiley, pp.254, 2012, 978-1-119-95241-1. ⟨10.1002/9781118673553⟩ Ouvrages hal-00872398v1

Pré-publication, Document de travail (7)

Competition among seaports through Mean Field Games and real-world data Charles-Albert Lehalle,Giulia Livieri 2025 Pré-publication, Document de travail hal-05380483v1
Optimal trading using signals Hadrien de March,Charles-Albert Lehalle 2019 Pré-publication, Document de travail hal-02011535v1
A mean field game of portfolio trading and its consequences on perceived correlations Charles-Albert Lehalle,Charafeddine Mouzouni 2019 Pré-publication, Document de travail hal-02003143v1
Optimal starting times, stopping times and risk measures for algorithmic trading Mauricio Labadie,Charles-Albert Lehalle 2012 Pré-publication, Document de travail hal-00705056v1
Dealing with the Inventory Risk Olivier Guéant,Charles-Albert Lehalle,Joaquin Fernandez Tapia 2011 Pré-publication, Document de travail hal-00628528v1
Optimal Portfolio Liquidation with Limit Orders Oliver Guéant,Charles-Albert Lehalle,Joaquin Fernandez Tapia 2011 Pré-publication, Document de travail hal-00628533v1
Optimal trading algorithms and selfsimilar processes: a p-variation approach Mauricio Labadie,Charles-Albert Lehalle 2010 Pré-publication, Document de travail hal-00546145v1

Rapport (1)

Optimal algorithmic trading and market microstructure Mauricio Labadie,Charles-Albert Lehalle 2010 Rapport hal-00590283v2

Thèse (1)

Le contrôle non linéaire par réseaux de neurones formels: les perceptrons affines par morceaux Charles-Albert Lehalle Mathématiques [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2005. Français. ⟨NNT : ⟩ Thèse tel-00009592v1

HDR (1)

Mathematical Models to Study and Control the Price Formation Process Charles-Albert Lehalle Trading and Market Microstructure [q-fin.TR]. Université Pierre et Marie Curie, 2015 HDR tel-01248473v1