Christophette Blanchet-Scalliet

Publications

Article dans une revue (30)

A pseudo-likelihood estimator of the Ornstein-Uhlenbeck parameters from suprema observations Christophette Blanchet-Scalliet,Diana Dorobantu,Benoît Nieto Statistical Inference for Stochastic Processes, 2024, ⟨10.1007/s11203-024-09307-4⟩ Article dans une revue hal-03847613v5
Sensitivity analysis for sets : application to pollutant concentration maps Noé Fellmann,Mathis Pasquier,Christophette Blanchet-Scalliet,C. Helbert,Adrien Spagnolet al. Quality and Reliability Engineering International, 2024, 40 (8), pp.4209-4227. ⟨10.1002/qre.3638⟩ Article dans une revue hal-04312097v1
Kernel-based sensitivity analysis for (excursion) sets Noé Fellmann,Christophette Blanchet-Scalliet,Céline Helbert,Adrien Spagnol,Delphine Sinoquet Technometrics, 2024, 66 (4), pp.575-587. ⟨10.1080/00401706.2024.2336537⟩ Article dans une revue hal-04094561v4
Some properties for ν-zeros of Parabolic Cylinder functions Christophette Blanchet-Scalliet,Diana Dorobantu,Benoît Nieto Le Matematiche, 2024, vol. LXXVIII (2023) – (Issue II,), p. 277-287. ⟨10.4418/2023.78.2.1⟩ Article dans une revue hal-03737404v2
Gaussian process regression on nested spaces Christophette Blanchet-Scalliet,Bruno Demory,Thierry Gonon,Céline Helbert SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 2023, 11 (2), pp.426-451. ⟨10.1137/21M1445053⟩ Article dans une revue hal-03299132v2
Coupling and selecting constraints in Bayesian optimization under uncertainties Julien Pelamatti,Rodolphe Le Riche,Céline Helbert,Christophette Blanchet-Scalliet Optimization and Engineering, 2023, ⟨10.1007/s11081-023-09807-x⟩ Article dans une revue emse-03657028v1
A sampling criterion for constrained Bayesian optimization with uncertainties Reda El Amri,Rodolphe Le Riche,Céline Helbert,Christophette Blanchet-Scalliet,Sébastien da Veiga SMAI Journal of Computational Mathematics, 2023, 9, pp.285-309. ⟨10.5802/smai-jcm.102⟩ Article dans une revue emse-03167452v2
First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift Stefan Ankirchner,Christophette Blanchet-Scalliet,Diana Dorobantu,Laura Gay Stochastic Models, 2022, 38 (2), pp.308-329. ⟨10.1080/15326349.2022.2026790⟩ Article dans une revue hal-03159498v1
Gambling for resurrection and the heat equation on a triangle Stefan Ankirchner,Christophette Blanchet-Scalliet,Nabil Kazi-Tani,Chao Zhou Applied Mathematics and Optimization, 2021, 84, pp.3111-3136. ⟨10.1007/s00245-020-09741-9⟩ Article dans une revue hal-02405853v1
Joint Law of an Ornstein-Uhlenbeck Process and its Supremum Christophette Blanchet-Scalliet,Diana Dorobantu,Laura Gay Journal of Applied Probability, 2020, 57 (2), pp.541-558. ⟨10.1017/jpr.2020.22⟩ Article dans une revue hal-01935756v1
Robust optimization: a kriging-based multi-objective optimization approach Mélina Ribaud,Christophette Blanchet-Scalliet,Frédéric Gillot,Céline Helbert Reliability Engineering and System Safety, 2020, 200, pp.30. ⟨10.1016/j.ress.2020.106913⟩ Article dans une revue hal-02935599v1
Four algorithms to construct a sparse kriging kernel for dimensionality reduction Christophette Blanchet-Scalliet,Céline Helbert,Mélina Ribaud,Céline Vial Computational Statistics, 2019, 34, pp.1889-1909. ⟨10.1007/s00180-019-00874-2⟩ Article dans une revue hal-01496521v3
Last minute panic in zero sum games Stefan Ankirchner,Christophette Blanchet-Scalliet,Kai Kümmel ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 2019, 25, ⟨10.1051/cocv/2018015⟩ Article dans une revue hal-01421056v1
The De Vylder-Goovaerts conjecture holds true within the diffusion limit Stefan Ankirchner,Christophette Blanchet-Scalliet,Nabil Kazi-Tani Journal of Applied Probability, 2019, 56 (2), pp.546-557. ⟨10.1017/jpr.2019.33⟩ Article dans une revue hal-01887402v1
A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives Christophette Blanchet-Scalliet,Diana Dorobantu,Yahia Salhi Methodology and Computing in Applied Probability, 2019, 21 (423-448), ⟨10.1007/s11009-017-9611-2⟩ Article dans une revue hal-01258645v1
Risk assessment using suprema data Christophette Blanchet-Scalliet,Diana Dorobantu,Laura Gay,Véronique Maume-Deschamps,Pierre Ribereau Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2018, 32 (10), pp.2839 - 2848. ⟨10.1007/s00477-018-1595-0⟩ Article dans une revue hal-01615196v2
Successive enlargement of filtrations and application to insider information * Christophette Blanchet-Scalliet,Caroline Hillairet,Ying Jiao Advances in Applied Probability, 2017, 49 (3), https://doi.org/10.1017/apr.2017.17 Article dans une revue hal-01259711v1
Controlling the occupation time of an exponential martingale Stefan Ankirchner,Christophette Blanchet-Scalliet,Monique Jeanblanc Applied Mathematics and Optimization, 2017, 76 (2), pp.415-428. ⟨10.1007/s00245-016-9356-2⟩ Article dans une revue hal-01227899v2
Optimal liquidation with additional information Stefan Ankirchner,Christophette Blanchet-Scalliet,Anne Eyraud-Loisel Mathematics and Financial Economics, 2016, 10 (1) Article dans une revue hal-00735298v3
Max-Min optimization problem for Variable Annuities pricing Christophette Blanchet-Scalliet,Etienne Chevalier,Idriss Kharroubi,Thomas Lim International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, ⟨10.1142/S0219024915500533⟩ Article dans une revue hal-01017160v1
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion Christophette Blanchet-Scalliet,Diana Dorobantu,Didier Rullière Applied Mathematics Letters, 2013, 26 (1), http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2012.04.003. ⟨10.1016/j.aml.2012.04.003⟩ Article dans une revue hal-00625099v3
Impact of Climate Change on HeatWave Risk Romain Biard,Christophette Blanchet-Scalliet,Anne Eyraud-Loisel,Stéphane Loisel Risks, 2013, 1, pp.176-191. ⟨10.3390/risks1030176⟩ Article dans une revue hal-00937071v1
CREDIT RISK PREMIA AND QUADRATIC BSDEs WITH A SINGLE JUMP Stefan Ankirchner,Christophette Blanchet-Scalliet,Anne Eyraud-Loisel International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2010, 13 (7), pp.1103-1129. ⟨10.1142/10.1142/S0219024910006133⟩ Article dans une revue hal-00402313v3
Hedging of Defaultable Contingent Claims using BSDE with uncertain time horizon Christophette Blanchet-Scalliet,Anne Eyraud-Loisel,Manuela Royer-Carenzi Bulletin Français d'Actuariat, 2010, 20 (10), http://www.institutdesactuaires.com/bfa/ Article dans une revue hal-01107525v1
Hedging of Defaultable Contingent Claims using BSDE with uncertain time horizon. Christophette Blanchet-Scalliet,Anne Eyraud-Loisel,Manuela Royer-Carenzi Le bulletin français d'actuariat, 2010, 20 (10), http://www.institutdesactuaires.com/bfa/ Article dans une revue hal-00341431v2
Optimal investment decisions when time-horizon is uncertain Nicole El Karoui,C. Blanchet-Scalliet,M. Jeanblanc,L. Martinelli Journal of Mathematical Economics, 2008, 44 (11), pp.1100-1113 Article dans une revue hal-00708493v1
Technical Analysis Compared to Mathematical Models Based Methods Under Parameters Mis-specification Christophette Blanchet-Scalliet,Awa Diop,Rajna Gibson Brandon,Denis Talay,Etienne Tanré Journal of banking & finance = Journal of banking and finance, 2007, 31 (5), pp.1351-1373. ⟨10.1016/j.jbankfin.2006.10.017⟩ Article dans une revue istex hal-00594295v1
Dynamic asset pricing theory with uncertain time-horizon. Christophette Blanchet-Scalliet,Nicole El Karoui,Lionel Martellini Journal of Economic Dynamics and Control, 2005, 29 (10), pp.1737-1764 Article dans une revue hal-00594293v1
Hazard rate for credit risk and hedging defaultable contingent claims Christophette Blanchet-Scalliet,Monique Jeanblanc Finance and Stochastics, 2004, 8 (1), pp.145-159 Article dans une revue hal-00594290v1
Information et risque de défaut Christophette Blanchet-Scalliet,Monique Jeanblanc Journal de la Société Française de Statistique, 2000, 141, pp.87-103 Article dans une revue hal-00765045v1

Chapitre d'ouvrage (3)

Enlargement of filtration in discrete time Christophette Blanchet-Scalliet,Monique Jeanblanc,Ricardo Romo Roméro Pauline Barrieu. Risk And Stochastics: Ragnar Norberg, Worl Scientific, pp.99-126, 2019, 9781786341945. ⟨10.1142/9781786341952_0007⟩ Chapitre d'ouvrage hal-01253214v1
Structural Counterparty Risk Valuation for Credit Default Swaps Christophette Blanchet-Scalliet,Frédéric Patras Credit Risk Frontiers: Subprime Crisis, Pricing and Hedging, CVA, MBS, Ratings, and Liquidity, WILEY, pp.437-456, 2011 Chapitre d'ouvrage hal-00594194v1
Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs. Christophette Blanchet-Scalliet,Rajna Gibson Brandon,Benoîte de Saporta,Denis Talay,Etienne Tanré Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter. Advanced Financial Modelling, Walter de Gruyter, pp.53-90, 2009, Radon series on computational and applied mathematics 8, ⟨10.1515/9783110213140.53⟩ Chapitre d'ouvrage hal-00594200v1

Pré-publication, Document de travail (3)

On the distribution of the first exit time from an interval of a threshold Ornstein-Uhlenbeck process Christophette Blanchet-Scalliet,Diana Dorobantu,Benoît Nieto 2025 Pré-publication, Document de travail hal-05324430v1
Hitting time for correlated three-dimensional Brownian motion Christophette Blanchet-Scalliet,Areski Cousin,Diana Dorobantu 2013 Pré-publication, Document de travail hal-00846450v2
Counterparty risk valuation for CDS. Christophette Blanchet-Scalliet,Frédéric Patras 2008 Pré-publication, Document de travail hal-00292620v1

Thèse (1)

Processus à sauts et risque de défaut Christophette Blanchet-Scalliet Mathématiques [math]. Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. Français. ⟨NNT : ⟩ Thèse tel-00192209v1

HDR (1)

Contribution à l'analyse des risques financiers: risque de crédit, asymétrie d'information, analyse chartiste Christophette Blanchet-Scalliet Probabilités [math.PR]. Université Lyon 1, 2016 HDR tel-03163237v1

Rapport (1)

Activity report ciroquo research & industry consortium Christophette Blanchet-Scalliet,Céline Helbert,Delphine Sinoquet,Miguel Munoz Munoz Zuniga,Rodolphe Le Richeet al. Ecole Centrale de Lyon; Mines Saint-Etienne; Université Toulouse 3 (Paul Sabatier); Stellantis France; BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières); CEA; IFP Energies Nouvelles; Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire; Storengy; INRIA; CNRS. 2024, pp.1-11 Rapport (rapport contrat/projet) hal-04661116v1