Frédéric Karamé

Identifiants chercheurs

IdHAL :

frederic-karame

ORCID :

0000-0002-5952-0591

IdRef :

11971440X

VIAF :

198880656

ISNI :

0000000357439914

Publications

Pré-publication, Document de travail (3)

Dynare: Reference Manual Version 5 Stéphane Adjemian,Houtan Bastani,Michel Juillard,Frédéric Karamé,Ferhat Mihoubiet al. 2023 Pré-publication, Document de travail hal-04219920v1
La convergence de l'exposition aux risques des fonds d'investissement : le cas des mutual funds américains Huyen Nguyen,Frédéric Karamé 2021 Pré-publication, Document de travail hal-04154952v1
Nonlinearities and Workers' Heterogeneity in Unemployment Dynamics Stéphane Adjemian,Frédéric Karamé,Francois Langot 2021 Pré-publication, Document de travail hal-03409790v1

Article dans une revue (8)

Convergent Risk Exposures of Investment Strategies : the Case of the US Mutual Funds Huyen Thi Thanh Nguyen,Frédéric Karamé Revue Française d'Economie, 2022, 37 (1), pp.195-232. ⟨10.3917/rfe.221.0195⟩ Article dans une revue hal-04154959v1
A new particle filtering approach to estimate stochastic volatility models with Markov-switching Frédéric Karamé Econometrics and Statistics , 2018, 8, pp.204-230. ⟨10.1016/j.ecosta.2018.05.004⟩ Article dans une revue hal-02296093v1
Asymmetries and Markov-switching structural VAR Frédéric Karamé Journal of Economic Dynamics and Control, 2015, 53, pp.85-102. ⟨10.1016/j.jedc.2015.01.007⟩ Article dans une revue hal-02296101v1
Can Google data help predict French youth unemployment? Y. Fondeur,F. Karamé Economic Modelling, 2013, 30, pp.117-125. ⟨10.1016/j.econmod.2012.07.017⟩ Article dans une revue istex hal-02297071v1
An algorithm for generalized impulse-response functions in Markov-switching structural VAR F. Karamé Economics Letters, 2012, 117 (1), pp.230--234. ⟨10.1016/j.econlet.2012.04.089⟩ Article dans une revue istex hal-02877971v1
Les fonctions de réponses aux chocs dans les modèles VAR structurels à changements de régimes markovien Frédéric Karamé Revue d'économie politique, 2012, 122 (6), pp.851. ⟨10.3917/redp.226.0851⟩ Article dans une revue hal-02297076v1
Impulse–response functions in Markov-switching structural vector autoregressions: A step further Frédéric Karamé Economics Letters, 2010, 106 (3), pp.162-165. ⟨10.1016/j.econlet.2009.11.009⟩ Article dans une revue istex hal-02297082v1
Limited participation and exchange rate dynamics: Does theory meet the data? Frédéric Karamé,Lise Patureau,Thepthida Sopraseuth Journal of Economic Dynamics and Control, 2008, 32 (4), pp.1041-1087. ⟨10.1016/j.jedc.2007.04.007⟩ Article dans une revue istex halshs-00754292v1

Chapitre d'ouvrage (1)

Prévisions avec les modèles à volatilité stochastique Frédéric Karamé Amélie Charles; Olivier Darné; Laurent Ferrara. Méthodes de prévision en finance, Economica, pp.157-185, 2020, Corpus Economie, 978-2-7178-7098-5 Chapitre d'ouvrage hal-04219882v1

Rapport (1)

Évaluation du Programme national de gestion des risques et d'assistance technique et en particulier de l'assurance récolte Luc Boucher,Lise Duval,Frédéric Karamé,Martial Phélippé-Guinvarc'H,Emmanuel Prudon [Rapport Technique] MARCHÉ DGPE-2017-085, Decid & Risk. 2019 Rapport (rapport technique) hal-02481118v1