Hamdi Fathallah Enseignant chercheur en Mathématiques Appliquées : spécialiste en probabilités et statistique.

Identifiants chercheurs

IdHAL :

hamdi-fathallah

ORCID :

0000-0002-1048-3187

IdRef :

143296523

VIAF :

198969657

ISNI :

0000000357538269

Présentation

Je suis chercheur en mathématiques appliquées, spécialisé en probabilités et statistique, avec un accent particulier sur les modèles stochastiques et les méthodes d'estimation statistique. J'ai été affilié à plusieurs institutions académiques, notamment l'Université de Carthage, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Université Paris-Panthéon-Assas, l'Université Paris-Saclay, et actuellement l'Université de Sousse. Mes travaux portent sur les analyses stochastiques et statistiques des processus stochastiques et des séries temporelles, tant dans le domaine théorique qu'appliqué. Actif au sein de la communauté scientifique internationale, je collabore régulièrement avec des chercheurs sur des projets à l'intersection des processus stochastiques et de l'analyse statistique avancée.

Publications

Article dans une revue (3)

Kernel Density Methods for Locally Stationary Processes Hamdi Fathallah,Syrine Hlaoua,Yousri Slaoui Journal of Statistical Theory and Practice, 2026, 20 (1), pp.20. ⟨10.1007/s42519-025-00528-1⟩ Article dans une revue hal-05474354v1
The stochastic approximation method for semi-recursive multivariate kernel-type regression estimation Sahar Slama,Yousri Slaoui,Hamdi Fathallah Theory of Stochastic Processes, 2022, 26(42) (1), pp.27-59. ⟨10.37863/tsp-7754833420-58⟩ Article dans une revue hal-04389603v1
Identification of a stable Gaussian autoregressive process by an averaging method Faouzi Chaabane,Hamdi Fathallah Journal of Applied Probability and Statistics, 2007, 2 (2), pp.211-226 Article dans une revue hal-00682026v1

Pré-publication, Document de travail (8)

Statistical inference of kernel density for local stationary process Hamdi Fathallah,Syrine Hlaoua,Yousri Slaoui 2025 Pré-publication, Document de travail hal-05082770v1
Asymptotic properties and drift parameter estimations of the ergodic double Heston model based on continuous-time observations Mohamed Ben Alaya,Houssem Dahbi,Hamdi Fathallah 2025 Pré-publication, Document de travail (preprint/prepublication) hal-04918344v1
On Conditional least squares estimation for the AD(1, n) model Mohamed Ben Alaya,Houssem Dahbi,Hamdi Fathallah 2024 Pré-publication, Document de travail hal-04608845v1
Asymptotic properties of AD(1, n) model and its maximum likelihood estimator Mohamed Ben Alaya,Houssem Dahbi,Hamdi Fathallah 2023 Pré-publication, Document de travail hal-04029180v1
Statistical inference for multivariate conditional cumulative distribution function estimation by stochastic approximation method Sahar Slama,Yousri Slaoui,Hamdi Fathallah 2022 Pré-publication, Document de travail hal-03090711v2
Propriétés asymptotiques de l'estimateur des moindres carrés d'un processus autorégressif gaussien par une méthode de moyennisation logarithmique Hamdi Fathallah 2010 Pré-publication, Document de travail hal-00452999v2
Théorèmes limites pour des martingales vectorielles à croissance explosive et mixte en temps continu et applications statistiques Hamdi Fathallah,Ahmed Kebaier 2009 Pré-publication, Document de travail hal-00389331v1
Identification d'un processus autorégressif gaussien stable par la méthode de moyennisation logarithmique Faouzi Chaabane,Hamdi Fathallah 2006 Pré-publication, Document de travail hal-00079076v2

Thèse (1)

Théorèmes limites pour des martingales vectorielles en temps continu et applications statistiques. Hamdi Fathallah Mathématiques [math]. Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines; Faculté des Sciences de Bizerte, 2010. Français. ⟨NNT : ⟩ Thèse tel-00586949v1