Olivier Guéant

Identifiants chercheurs

IdHAL :

olivier-gueant

ORCID :

0000-0002-5880-9529

IdRef :

124524109

VIAF :

24937050

ISNI :

0000000123200775

Présentation

Professeur des Universités en mathématiques appliquées ayant une double formation en mathématiques et en économie, je travaille principalement sur des problèmes mathématiques et des problèmes de modélisation ayant des applications très concrètes aux marchés financiers au sens large. Mes outils de prédilection sont ceux du contrôle optimal stochastique, des statistiques et du machine learning.

Publications

Article dans une revue (35)

Agents' Behavior and Interest Rate Model Optimization in DeFi Lending Charles Bertucci,Louis Bertucci,Mathis Gontier Delaunay,Olivier Guéant,Matthieu Lesbre Mathematical Finance, 2025, ⟨10.1111/mafi.70002⟩ Article dans une revue hal-05420749v1
Asset and Factor Risk Budgeting: a balanced approach Adil Rengim Cetingoz,Olivier Guéant Quantitative Finance, 2024, 25 (2), pp.181-195. ⟨10.1080/14697688.2024.2435627⟩ Article dans une revue hal-05108054v1
Risk Budgeting portfolios: Existence and computation Adil Rengim Cetingoz,Jean‐david Fermanian,Olivier Guéant Mathematical Finance, 2023, 33 (1), pp.41-79. ⟨10.1111/mafi.12419⟩ Article dans une revue hal-04590268v1
Automated market makers: mean-variance analysis of LPs payoffs and design of pricing functions Philippe Bergault,Louis Bertucci,David Bouba,Olivier Guéant Digital Finance, 2023, ⟨10.1007/s42521-023-00101-0⟩ Article dans une revue hal-04590275v1
Multi-asset Optimal Execution and Statistical Arbitrage Strategies under Ornstein--Uhlenbeck Dynamics Philippe Bergault,Fayçal Drissi,Olivier Guéant SIAM Journal on Financial Mathematics, 2022, 13 (1), pp.353-390. ⟨10.1137/21M1407756⟩ Article dans une revue hal-03680071v1
Closed-form Approximations in Multi-asset Market Making Philippe Bergault,Olivier Guéant,David Evangelista,Douglas Vieira Applied Mathematical Finance, 2021, 28 (2), pp.101-142. ⟨10.1080/1350486X.2021.1949359⟩ Article dans une revue hal-03680074v1
Size matters for OTC market makers: General results and dimensionality reduction techniques Philippe Bergault,Olivier Guéant Mathematical Finance, 2021, 31 (1), pp.279-322. ⟨10.1111/mafi.12286⟩ Article dans une revue hal-03885108v1
Algorithmic market making for options Bastien Baldacci,Philippe Bergault,Olivier Guéant Quantitative Finance, 2021, 21 (1), pp.85-97. ⟨10.1080/14697688.2020.1766099⟩ Article dans une revue hal-03252585v1
Size matters for OTC market makers: General results and dimensionality reduction techniques Philippe Bergault,Olivier Guéant Mathematical Finance, 2021, 31 (1), pp.279-322. ⟨10.1111/mafi.12286⟩ Article dans une revue hal-03252557v1
Accelerated share repurchase and other buyback programs: what neural networks can bring Olivier Guéant,Iuliia Manziuk,Jiang Pu Quantitative Finance, 2020, 20 (8), pp.1389-1404. ⟨10.1080/14697688.2020.1729397⟩ Article dans une revue hal-03252518v1
Optimal control on graphs: existence, uniqueness, and long-term behavior Olivier Guéant,Iuliia Manziuk ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 2020, 26, pp.a22. ⟨10.1051/cocv/2019071⟩ Article dans une revue hal-03252606v1
Deep Reinforcement Learning for Market Making in Corporate Bonds: Beating the Curse of Dimensionality Olivier Guéant,Iuliia Manziuk Applied Mathematical Finance, 2019, 26 (5), pp.387-452. ⟨10.1080/1350486X.2020.1714455⟩ Article dans une revue hal-03252505v1
Portfolio choice, portfolio liquidation, and portfolio transition under drift uncertainty Alexis Bismuth,Olivier Guéant,Jiang Pu Mathematics and Financial Economics, 2019, 13 (4), pp.661-719. ⟨10.1007/s11579-019-00241-1⟩ Article dans une revue hal-03252482v1
Expected Shortfall and optimal hedging payoff Olivier Guéant Comptes Rendus. Mathématique, 2018, 356 (4), pp.433-438. ⟨10.1016/j.crma.2018.03.010⟩ Article dans une revue hal-02862839v1
Mid-Price Estimation for European Corporate Bonds: A Particle Filtering Approach Olivier Guéant,Jiang Pu Market microstructure and liquidity, 2018, 04 (01n02), pp.1950005. ⟨10.1142/S2382626619500059⟩ Article dans une revue hal-02862823v1
Optimal Real-Time Bidding Strategies Joaquin Fernandez Tapia,Olivier Guéant,Jean-Michel Lasry Applied Mathematics Research eXpress, 2017, 1, pp.142-183. ⟨10.1093/amrx/abw007⟩ Article dans une revue hal-01393137v1
Optimal execution of accelerated share repurchase contracts with fixed notional Olivier Guéant The Journal of Risk, 2017, 19 (5), pp.77-99. ⟨10.21314/JOR.2017.361⟩ Article dans une revue hal-04590217v1
Optimal market making Olivier Guéant Applied Mathematical Finance, 2017, 24 (2), pp.112-154. ⟨10.1080/1350486X.2017.1342552⟩ Article dans une revue hal-02862554v1
Optimal execution of accelerated share repurchase contracts with fixed notional Olivier Guéant The Journal of Risk, 2017, 19 (5), pp.77-99. ⟨10.21314/JOR.2017.361⟩ Article dans une revue hal-02862765v1
The behavior of dealers and clients on the European corporate bond market: the case of Multi-Dealer-to-Client platforms Jean-David Fermanian,Olivier Guéant,Jiang Pu Market microstructure and liquidity, 2016, 02 (03n04), pp.1750004. ⟨10.1142/S2382626617500046⟩ Article dans une revue hal-02862360v1
General Intensity Shapes in Optimal Liquidation Olivier Guéant Mathematical Finance, 2015, 25 (3), pp.457-495. ⟨10.1111/mafi.12052⟩ Article dans une revue hal-01393116v1
A convex duality method for optimal liquidation with participation constraints Olivier Guéant,Jean-Michel Lasry,Jiang Pu Market microstructure and liquidity, 2015, 1 (1), ⟨10.1142/S2382626615500021⟩ Article dans une revue hal-01393127v1
Existence and uniqueness result for mean field games with congestion effect on graphs Olivier Guéant Applied Mathematics and Optimization, 2015, 72 (2), pp.291-303. ⟨10.1007/s00245-014-9280-2⟩ Article dans une revue hal-01393109v1
Optimal execution and block trade pricing: a general framework Olivier Guéant Applied Mathematical Finance, 2015, 22 (4) Article dans une revue hal-01393118v1
Accelerated Share Repurchase: pricing and execution strategy Olivier Guéant,Jiang Pu,Royer Guillaume International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18 (3), ⟨10.1142/S0219024915500193⟩ Article dans une revue hal-01393126v1
Option pricing and hedging with execution costs and market impact Olivier Guéant,Jiang Pu Mathematical Finance, 2015, 27 (3), pp.803-831. ⟨10.1111/mafi.12102⟩ Article dans une revue hal-01393124v1
VWAP execution and guaranteed VWAP Olivier Guéant,Royer Guillaume SIAM Journal on Financial Mathematics, 2014, 5 (1), pp.445-471. ⟨10.1137/130924676⟩ Article dans une revue hal-01393121v1
Execution and block trade pricing with optimal constant rate of participation Olivier Guéant journal of mathematical finance, 2014, 4 (4) Article dans une revue hal-01393120v1
Tournament-induced risk-shifting: A mean field games approach Olivier Guéant Risk and Decision Analysis, 2013, 4 (2), pp.71-80. ⟨10.3233/RDA-120091⟩ Article dans une revue hal-01393096v1
Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem Olivier Guéant,Charles-Albert Lehalle,Joaquin Fernandez Tapia Mathematics and Financial Economics, 2013, 7 (4), pp.477-507. ⟨10.1007/s11579-012-0087-0⟩ Article dans une revue hal-01393110v1
Mean field games equations with quadratic Hamiltonian: a specific approach Olivier Guéant Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2012, 22 (9), ⟨10.1142/S0218202512500224⟩ Article dans une revue hal-01393107v1
Ecological intuition versus economic &quot;reason Olivier Guéant,Roger Guesnerie,Jean-Michel Lasry Journal of Public Economic Theory, 2012, 14 (2), pp.245-272. ⟨10.1111/j.1467-9779.2011.01541.x⟩ Article dans une revue istex halshs-00754612v1
Optimal Portfolio Liquidation with Limit Orders Olivier Guéant,Charles-Albert Lehalle,Joaquin Fernandez Tapia SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3 (1), pp.740-764. ⟨10.1137/110850475⟩ Article dans une revue hal-01393114v1
New numerical methods for mean field games with quadratic costs Olivier Guéant Networks and Heterogenous Media, 2012, 7 (2), pp.315-336. ⟨10.3934/nhm.2012.7.315⟩ Article dans une revue hal-01393108v1
A reference case for mean field games models Olivier Guéant Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 2009, 92 (3), pp. 276-294. ⟨10.1016/j.matpur.2009.04.008⟩ Article dans une revue hal-01393099v1

Ouvrages (2)

The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making Olivier Guéant CRC Press - Taylor and Francis, 2016 Ouvrages hal-01393136v1
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010 Areski Cousin,Stéphane Crépey,Olivier Guéant,David Hobson,Monique Jeanblancet al. Springer-Verlag, pp.359, 2010, Lecture Notes in Mathematics (LNM), 2003, 978-3-642-14660-2. ⟨10.1007/978-3-642-14660-2⟩ Ouvrages hal-00667383v1

Chapitre d'ouvrage (5)

Reinforcement Learning for Algorithmic Trading Olivier Guéant Machine Learning and Data Sciences for Financial Markets, 1, Cambridge University Press, pp.230-250, 2023, ⟨10.1017/9781009028943.014⟩ Chapitre d'ouvrage hal-04590393v1
Computational methods for market making algorithms Olivier Guéant Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, 39, Springer International Publishing, pp.509-515, 2022, Mathematics in Industry, ⟨10.1007/978-3-031-11818-0_66⟩ Chapitre d'ouvrage hal-04590381v1
Mean Field Games with a Quadratic Hamiltonian: A Constructive Scheme Olivier Guéant Annals of the International Society of Dynamic Games, 12, Springer, pp. 229-241, 2013, Advances in Dynamic Games Chapitre d'ouvrage hal-01393106v1
Mean Field Games and Oil Production Olivier Guéant,Jean-Michel Lasry,Pierre Louis Lions Economica. The Economics of Sustainable Development, 2010 Chapitre d'ouvrage hal-01393104v1
Mean Field Games and Applications Olivier Guéant,Jean-Michel Lasry,Pierre-Louis Lions Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, Springer, pp.205-266, 2010, Lecture Notes in Mathematics (LMN), 2003, 978-3-642-14660-2. ⟨10.1007/978-3-642-14660-2_3⟩ Chapitre d'ouvrage istex hal-01393103v1