Patrick Kouontchou

Publications

Article dans une revue (17)

Sustainable Multi-Manager Portfolio Optimization under Factor Model Uncertainty Benoit Begoc,Christophe Boucher,Patrick Kouontchou,Sessi Tokpavi Journal of portfolio management, 2025, 52 (3), pp.255-279. ⟨10.3905/jpm.2025.1.790⟩ Article dans une revue (data paper) hal-05505171v1
Search for Yield and the Global Covid Crisis: the Phantom Systemic Crisis Patrick Kouontchou,Christophe Boucher Revue d'économie financière, 2021, N° 142 (2), pp.229-252. ⟨10.3917/ecofi.142.0229⟩ Article dans une revue hal-03526219v1
Smart Alpha: active management with unstable and latent factors Christophe Boucher,Alexandre Jasinski,Patrick Kouontchou,S. Tokpavi Quantitative Finance, 2021, 21 (6), pp.893-909. ⟨10.1080/14697688.2020.1868558⟩ Article dans une revue hal-03676583v1
Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des institutions financières d’importance systémique Jean-Charles Garibal,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Revue Economique, 2018, 69 (3), pp.443-475. ⟨10.3917/reco.693.0443⟩ Article dans une revue hal-03549435v1
Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet,Alejandro Modesto,Sessi Tokpavi Revue Economique, 2017, 68 (HS1), pp.87-106. ⟨10.3917/reco.hs02.0087⟩ Article dans une revue hal-01697635v1
Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet,Alejandro Modesto,Sessi Tokpavi Revue Economique, 2017, 68 (HS1), 87-106 p Article dans une revue hal-02312034v1
A DARE for VaR Benjamin Hamidi,Christophe Hurlin,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Finance, 2015, 36 (2015/1), pp.7-38. ⟨10.3917/fina.361.0007⟩ Article dans une revue hal-02312327v1
Introduction : Risque systémique et politiques macro/micro prudentielles Christophe Boucher,Michel Boutillier,Vincent Bouvatier,Patrick Kouontchou,Ursula Szczerbowicz Revue Economique, 2015, 66 (3), pp.469 - 480. ⟨10.3917/reco.663.0469⟩ Article dans une revue hal-01371742v1
Du risque des mesures de risque systémique Christophe Boucher,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Revue Economique, 2015, 67 (2016/02), pp.263 - 278. ⟨10.3917/reco.pr2.0065⟩ Article dans une revue hal-01243404v1
Risk Model-at-Risk Christophe Boucher,Jon Danielsson,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Journal of banking & finance = Journal of banking and finance, 2014, 44 Article dans une revue hal-01386003v1
Risk models-at-risk Christophe Boucher,Jón Daníelsson,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Journal of banking & finance = Journal of banking and finance, 2014, 44, pp.72--92. ⟨10.1016/j.jbankfin.2014.03.019⟩ Article dans une revue hal-01243413v1
An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations. Christophe Boucher,Gregory Jannin,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Review of International Economics, 2013, 21 (3), pp.475 - 491. ⟨10.1111/roie.12049⟩ Article dans une revue hal-01369201v1
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long terme Christophe Boucher,Benjamin Hamidi,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Revue Economique, 2012, 63 (3), pp.591-600. ⟨10.3917/reco.633.0591⟩ Article dans une revue hal-00820721v1
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme Christophe Boucher,Benjamin Hamidi,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Revue Economique, 2012 Article dans une revue hal-01386007v1
Une evaluation economique du risque de modele pour les investisseurs de long terme. (An Economic Evaluation of the Model Risk for Long-Term Investors. With English summary.). Christophe Boucher,Benjamin Hamidi,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Revue Economique, 2012, 63 (3), pp.591 - 600 Article dans une revue hal-01380667v1
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée Benjamin Hamidi,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Revue Economique, 2010, 61 (3), pp.635-643. ⟨10.3917/reco.613.0635⟩ Article dans une revue hal-00650866v1
Rose des vents, éventails et explosions d'étoiles sur le marché français Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet Banque & Marchés, 2008, 96, pp.42-62 Article dans une revue hal-00310527v1

Communication dans un congrès (5)

Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique Patrick Kouontchou,Jean-Charles Garibal,Bertrand Maillet 33èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire, Bancaire et Financière, Jul 2016, Clermont-Ferrand, France Communication dans un congrès hal-03027851v1
Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique Patrick Kouontchou,Jean-Charles Garibal,Bertrand Maillet 33rd International Conference of the French Finance Association, May 2016, Liège, Belgique Communication dans un congrès hal-03027799v1
Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique Patrick Kouontchou,Jean-Charles Garibal,Bertrand Maillet International Conference on Economic and Financial Risks, Jun 2016, Niort, France Communication dans un congrès hal-03027783v1
Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique Patrick Kouontchou,Jean-Charles Garibal,Bertrand Maillet 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Jun 2016, Malaga, Espagne Communication dans un congrès hal-03027833v1
Towards a Tomographic Index of Systemic Risk Measures Kaj-Mikael Bjork,Patrick Kouontchou,Amaury Lendasse,Yoan Miche,Bertrand Maillet 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks , Apr 2015, Bruges, Belgium. pp.543-548 Communication dans un congrès hal-01697563v1

Ouvrages (1)

with Lendasse, Amaury, Miche, Yoan, Maillet, Bertrand. 2013. Forecasting Financial Markets with Classified Tactical Signals., ESANN 2013: 21st European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence And Machine Learning Bruges April 24-25-26, 2013. : ESANN, 363-368 p. Patrick Kouontchou 2013 Ouvrages hal-03027896v1

Chapitre d'ouvrage (2)

A R-SOM Analysis of the Link between Financial Market Conditions and a Systemic Risk Index Based on ICA-Factors of Systemic Risk Measures. Patrick Kouontchou,Amaury Lendasse,Alejandro Modesto,Peter Sarlin,Bertrand Mailletet al. HICSS '16 Proceedings of the 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE Computer Society, p. 1759-1770, 2016, 978-0-7695-5670-3. ⟨10.1109/HICSS.2016.222⟩ Chapitre d'ouvrage hal-03027884v1
with Björk, Kaj-Mikael, Lendasse, Amaury, , Miche, Yoan, , Maillet, Bertrand. 2015. Towards a Tomographic Index of Systemic Risk Measures., Patrick Kouontchou Proceedings of the 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning, ESANN 2015, Bruges, Belgium, April 22-23-24, 2015. : Louvain-la-Neuve : Ciaco, 543-548 p., 2015 Chapitre d'ouvrage hal-03027890v1

Autre publication scientifique (2)

Un MEDAF à plusieurs moments réalisés Christophe Hurlin,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet 2010 Autre publication scientifique halshs-00482370v1
L'approche DARE pour une mesure de risque diversifiée Benjamin Hamidi,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet 2010 Autre publication scientifique halshs-00476387v1

Pré-publication, Document de travail (2)

An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations Christophe Boucher,Gregory Jannin,Bertrand Maillet,Patrick Kouontchou 2013 Pré-publication, Document de travail halshs-00825303v1
Une évaluation économique du risque de modèle pour les investisseurs de long-terme Christophe Boucher,Benjamin Hamidi,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet 2012 Pré-publication, Document de travail halshs-00825337v1

Rapport (2)

Revue Economique Patrick Kouontchou [Rapport de recherche] Revue Economique. 2019 Rapport (rapport de recherche) hal-03028149v1
Du MEDAF avec risque Systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique Jean-Charles Garibal,Patrick Kouontchou,Bertrand Maillet [Rapport de recherche] 2527, Orleans Economics Laboratory / Laboratoire d'Economie d'Orleans (LEO), University of Orleans. 2017 Rapport (rapport de recherche) hal-01697637v1

Thèse (1)

From high frequency data information : four empiricals investigations on risks measurements and asset pricing models Patrick Kouontchou Kepawou Economics and Finance. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2008. English. ⟨NNT : ⟩ Thèse tel-00364023v1