Pierre-Emmanuel Thérond
Présentation
Maître de conférences associé à l'Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA - Université Lyon 1) Docteur en sciences de gestion (2007), Habilité à diriger des recherches (HDR, 2025) Actuaire conseil et Associé de Thesseract Page personnelle : http://www.therond.fr ---- Associate Professor at Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA - Université Lyon 1) PhD in Management Sciences (2007), HDR (2025) Consulting Actuary and Partner at Thesseract Personal website: http://www.therond.fr
Publications
Publications
Assurance et post-croissance2024, 978-2-9582480-2-4 |
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Modélisation statistique des phénomènes de duréeEconomica, pp.331, 2011, 2717861041 |
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Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiquesEconomica. Economica, pp.560, 2010, Assurance Audit Actuariat |
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Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulationEconomica, pp.235, 2009, Assurance Audit Actuariat |
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Pilotage d'un régime de rentes viagèresEconomica, pp.250, 2007, AAA |
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Modèles de durée - Applications actuariellesEconomica. Economica, pp.250, 2006, Assurance Audit Actuariat |
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Modèles financiers en assuranceEconomica, pp.365, 2005, 2717850961 |
About Market Consistent Valuation in InsuranceJean-Paul Laurent; Ragnar Norberg; Frédéric Planchet. Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer, 2016, 978-3-319-29774-3 |
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Survival AnalysisArthur Charpentier. Computational Actuarial Science with R, Chapman & Hall/CRC, pp.656, 2014, Chapman & Hall/CRC The R Series, 9781466592599 |
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IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnelNouveau droit comptable belge : application pratique des normes IAS/IFRS, 2, Editions comptabilité & productivité A.S.B.L., pp.549-572, 2004 |
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Credibility Adjustment of the Lee-Carter Longevity Model for Multiple Populations2020 |
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty2019 |
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Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie : mise en oeuvre de méthodes par simulation2003 |
L'effet de la langue et de la culture sur l'évaluation et la décisionConférence LES France, Licensing Executive Society - France, Jul 2025, Paris, France |
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Insurance & Post-Growth: Protecting Within Planetary Boundaries13e séminaire actuariat-finance, Institut du Risque et de l'Assurance - Le Mans Université, Jan 2025, Le Mans, France |
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Présentation de l’étude « Assurance & Post-Croissance : comment protéger à l’aune des limites planétaires »Assurance & post-croissance, Mapmondes, Jun 2024, Paris (Bibliothèque Nationale de France), France |
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Corporate Sustainability data/ disclosure requirements: conceptual and technical challenges19th EIASM INTERDISCIPLINARY CONFERENCE on “INTANGIBLES, SUSTAINABILITY, AND VALUE CREATION – REPORTING, MANAGEMENT, AND GOVERNANCE”, Sep 2024, Grenoble (38000), France |
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Discount Rates in Accounting: How Practitioners Depart the IFRS Maze. Towards the End of Determinism in AccountingJoint EAA EFRAG ICAS webinar, Jul 2021, Brussels, Belgium |
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New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertaintyL² ISFA-Lyon & DSA-HEC Lausanne, Jan 2020, Lyon, France |
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New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertaintyL² ISFA-Lyon & DSA-HEC Lausanne, ISFA, 2020, Lyon, France |
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La certitude de l'incertitude au cœur des normes comptables internationales : une étude expérimentale et linguistique100 % Actuaires, Institut des Actuaires, Nov 2019, Paris, France |
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L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villesSéminaire "Quantification, métropoles et anthropocène", Jun 2019, Lyon, France |
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La valeur temps de l'argent : les enjeux des taux d'actualisationEtats généraux de la recherche comptable, Autorité des Normes Comptables (ANC), Dec 2019, Paris, France |
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The Certainty of uncertainty in accounting standards: a bilingual experiment and surveyCOFR BNP Paribas Cardif, Feb 2019, Nanterre, France |
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Best estimate mortality tables: credibility approachesLoLitA Closing Conference, Jan 2018, Paris, France |
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Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilitiesSéminaire du Laboratoire SAF, Feb 2018, Lyon, France |
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The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey39e Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC), 2018, Nantes, France |
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Modélisation de la longévité de populations d’assurés : une approche par crédibilitéActuariat et Risques Contemporains, Oct 2018, Paris, France |
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Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposesSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France |
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Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilitiesSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France |
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The instable need in accounting information: a bilingual survey and experimentationEIASM, 2017, Ancona, France |
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Tables de mortalité best estimate : une approche par crédibilitéSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2017, Nanterre, France |
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The dynamic construction of uncertainty perceptions across languages and in financial reporting: a bilingual experimentation and online surveySASE, 2017, Lyon, France |
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Travaux du GT proxy Solvabilité IISéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2016, Nanterre, France |
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Weighted CART algorithm for censored data100 % Data Science, Institut des Actuaires, Nov 2016, Paris, France |
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Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2016, Nanterre, France |
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En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ?3e journée des actuaires Experts ERM-CERA, Mar 2016, Paris, France |
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Data Science en assurance : une brève incitationSéminaire Big data Natixis Assurances, Sep 2016, Paris, France |
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Assurance et actuariat : éléments de perspectiveUniversité d'été de l'Institut des Actuaires, Institut des Actuaires; EURIA, Jul 2015, Brest, France |
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Role of models in insurance regulation and financial reportingModelling in Life Insurance : A Management Perspective, Oct 2015, Lyon, France |
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Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39 : quelques caractéristiquesConférence-débat AFIR-ERM (Institut des Actuaires), Jan 2014, Paris, France |
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Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertainSéminaire technique de la Chaire DAMI, May 2014, Nanterre, France |
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Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9Colloque IFRS – Bâle – Solvency, IAE Poitiers, Oct 2014, Poitiers, France |
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Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenusJournée 100% Actuaires, Nov 2014, Paris, France |
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Some characteristics of an equity security next-year impairmentCongrès de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC), Association Francophone de Comptabilité, May 2014, Lille, France |
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Some characteristics of an equity security next-year impairmentSéminaire technique de la Chaire " Management de la modélisation ", Apr 2013, Nanterre, France |
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Mortality : a statistical approach to detect model misspecificationAFIR Colloquium, Jun 2013, Lyon, France |
Les risques, les assurances et la normalisationAtelier du PUCA " enjeux économiques de la normalisation technique ", 3e séminaire : normalisation, responsabilité, risques, Oct 2012, Paris La Défense, France |
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Mesure et gestion des risques d'assuranceCongrès annuel de l'Institut des Actuaires, Jun 2008, Paris, France |
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Évaluation de contrats d'assurance vie en euros : une problématique actuelleSéminaire ISFA-ENSIMAG, Mar 2008, Lyon, France |
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Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project36th International ASTIN Colloquium, Sep 2005, Zurich, Switzerland |
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Solvency II, IFRS : l'impact des modèles d'actifs retenus31e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Nov 2005, Lausanne, Suisse |
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Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II15th International AFIR Colloquium, Sep 2005, Zurich, Switzerland |
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Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan8th congress on Insurance: Mathematics and Economics, Jun 2004, Rome, Italy |
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Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service27e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Dec 2004, Lyon, France |
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Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase14th AFIR Colloquium, Nov 2004, Boston, United States. pp.111-134 |
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Approche scientifique des logiciels DFACommission dommages de l'Institut des Actuaires., Feb 2004, Paris, France |
How much is it worth ? Combien cela vaut-il ? L'effet de la langue et de la culture sur l'évaluation et la decision2025 |
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IFRS 17 : le niveau d'agrégation dans la représentation comptable de l'assurance[Rapport de recherche] Autorité des Normes Comptables. 2020 |
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Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze[Research Report] Autorité des Normes Comptables. 2019 |
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables[Rapport de recherche] Autorité des Normes Comptables. 2018 |
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Théories et pratiques du taux d’actualisation : Une approche cohérente ? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale[Rapport de recherche] Autorité des Normes Comptables. 2018 |
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Mesure et gestion des risques d'assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financièreGestion des risques [q-fin.RM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2007. Français. ⟨NNT : ⟩ |