Pierre-Emmanuel Thérond
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Documents
Présentation
Professeur associé à l'[Institut de Science Financière et d'Assurances](http://isfa.univ-lyon1.fr) (ISFA - Université Lyon 1)
Docteur en sciences de gestion
Directeur Associé de [SeaBird](http://www.seabirdconseil.com)
Page personnelle : <http://www.therond.fr>
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Associate Professor at [Institut de Science Financière et d'Assurances](http://isfa.univ-lyon1.fr) (ISFA - Université Lyon 1)
PhD in Management Sciences
Partner at [SeaBird](http://www.seabirdconseil.com)
Personal website: <http://www.therond.fr>
Professeur associé à l'[Institut de Science Financière et d'Assurances](http://isfa.univ-lyon1.fr) (ISFA - Université Lyon 1)
Docteur en sciences de gestion
Associé du Cabinet d'actuaires conseil [Galea & Associés](http://www.galea-associes.eu)
Page personnelle : <http://www.therond.fr>
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Associate Professor at [Institut de Science Financière et d'Assurances](http://isfa.univ-lyon1.fr) (ISFA - Université Lyon 1)
PhD in Management Sciences
Partner of [Galea & Associés](http://www.galea-associes.eu) (actuarial consulting company)
Personal website: <http://www.therond.fr>
Publications
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Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilitiesMethodology and Computing in Applied Probability, 2020, 22, pp.711-745
Article dans une revue
hal-01840057v1
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A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset ValueBankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2019, 157, pp.3-15
Article dans une revue
hal-02106126v1
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Age-Specific Adjustment of Graduated MortalityASTIN Bulletin, 2018, 48 (2), pp.543-569
Article dans une revue
hal-01391285v1
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Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9Bulletin Français d'Actuariat, 2017, 17 (33), pp.131-161
Article dans une revue
hal-00927391v2
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A Credibility Approach of the Makeham Mortality LawEuropean Actuarial Journal, 2016, 6 (1), pp.61-96. ⟨10.1007/s13385-016-0125-z⟩
Article dans une revue
hal-01232683v1
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Credibility Adjustment of the Lee-Carter Longevity Model for Multiple Populations2020
Pré-publication, Document de travail
hal-02557208v1
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Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposesSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France
Communication dans un congrès
hal-02017154v1
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Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilitiesSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France
Communication dans un congrès
hal-02017151v1
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Tables de mortalité best estimate : une approche par crédibilitéSéminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2017, Nanterre, France
Communication dans un congrès
hal-02017156v1
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Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2016, Nanterre, France
Communication dans un congrès
hal-02017164v1
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