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Quentin Guibert
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Identifiants chercheurs
- quentin-guibert
- 0000-0002-4915-2422
- Google Scholar : http://scholar.google.fr/citations?user=lc8SzMQAAAAJ&hl=fr
- IdRef : 18241695X
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Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insuranceInsurance: Mathematics and Economics, 2018, 82, pp.21-36
Article dans une revue
hal-01955234v1
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Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendanceBulletin Français d'Actuariat, 2014, 14 (27), pp.5-28
Article dans une revue
hal-01169225v1
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Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life InsuranceEuropean Actuarial Journal, 2012, 2 (2), pp.205-226. ⟨10.1007/s13385-012-0051-7⟩
Article dans une revue
hal-01169220v1
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Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnesBulletin Français d'Actuariat, 2010, 10 (20), pp. 5-34
Article dans une revue
hal-00530864v1
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Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSAEconomica, pp.240, 2014, 2717867422
Ouvrages
hal-01169543v1
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Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Acyclic Multi-State Models: Application to LTC Insurance2018
Pré-publication, Document de travail
hal-01183542v2
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UTILISATION DES ESTIMATEURS DE KAPLAN-MEIER PAR GÉNÉRATION ET DE HOEM POUR LA CONSTRUCTION DE TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES2017
Pré-publication, Document de travail
hal-01509483v1
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Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business2015
Pré-publication, Document de travail
hal-01178812v1
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