Rivo Randrianarivony

Publications

Article dans une revue (5)

Intraday jumps and trading volume: a nonlinear Tobit specification Fredj Jawadi,Waël Louhichi,Abdoulkarim Idi Cheffou,Rivo Randrianarivony Review of Quantitative Finance and Accounting, 2016, 47 (4), pp.1167-1186. ⟨10.1007/s11156-015-0534-0⟩ Article dans une revue hal-02358454v1
On the Bankruptcy Risk of Insurance Companies Olivier Le Courtois,Rivo Randrianarivony Finance, 2013, 34 (1), pp.43. ⟨10.3917/fina.341.0043⟩ Article dans une revue hal-02358446v1
Impacts of Jumps and Stochastic Interest Rates on the Fair Costs of Guaranteed Minimum Death Benefit Contracts François Quittard-Pinon,Rivo Randrianarivony Geneva Risk and Insurance Review, 2011, 36 (1), pp.51-73. ⟨10.1057/grir.2010.5⟩ Article dans une revue hal-02358451v1
Exchange Options when One Underlying Price Can Jump François Quittard-Pinon,Rivo Randrianarivony Finance, 2010, 31 (1), pp.33. ⟨10.3917/fina.311.0033⟩ Article dans une revue hal-02358444v1
Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts François Quittard-Pinon,Rivo Randrianarivony Finance, 2008, 29 (2), pp.103. ⟨10.3917/fina.292.0103⟩ Article dans une revue hal-02358428v1

Communication dans un congrès (2)

Fair valuation of some equity-linked life insurance contracts under stochastic volatility and jumps Rivo Randrianarivony,François Quittard-Pinon 30th International French Finance Association conference (AFFI), May 2013, Lyon, France Communication dans un congrès halshs-00833155v1
Signalling with costly cash : is it an efficient mechanism ? Rivo Randrianarivony,Patrick Navatte,Jean-Laurent Viviani 29th spring International conference of the French Finance Association, May 2012, Strasbourg, France Communication dans un congrès halshs-00711643v1

Chapitre d'ouvrage (1)

La finance serait-elle devenue anormale au XXIe siècle ? Franck Moraux,Rivo Randrianarivony Recherches et innovations en sciences de gestion, Presses universitaires de Rennes, pp.75-98, 2013 Chapitre d'ouvrage halshs-00924308v1