Sylvain Rubenthaler

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Publications

Article dans une revue (14)

Expansion of the propagation of chaos for Bird and Nanbu systems. Sylvain Rubenthaler Annales de la Facultée de Sciences de Toulouse, 2016 Article dans une revue hal-00355211v10
Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type François Delarue,James Inglis,Sylvain Rubenthaler,Etienne Tanré The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (4), pp.2096--2133. ⟨10.1214/14-AAP1044⟩ Article dans une revue hal-00747565v4
A Numerical Scheme for Invariant Distributions of Constrained Diffusions Amarjit Budhiraja,Jiang Chen,Sylvain Rubenthaler Mathematics of Operations Research, 2013, pp.moor.2013.0599 Article dans une revue hal-00622153v1
OPTIMAL HEDGING IN DISCRETE TIME Bruno Rémillard,Sylvain Rubenthaler Quantitative Finance, 2013, 13 (6), pp.819-825 Article dans une revue hal-00755339v1
Discrete Time Markovian Agents Interacting Through a Potential Amarjit Budhiraja,Pierre del Moral,Sylvain Rubenthaler ESAIM: Probability and Statistics, 2012, 22 p. ⟨10.1051/ps/2012014⟩ Article dans une revue hal-00601151v1
Convergence of U-statistics for interacting particle systems Sylvain Rubenthaler,Pierre del Moral,Frédéric Patras Journal of Theoretical Probability, 2011, 24 (4), pp.1002-1027. ⟨10.1007/s10959-011-0355-6⟩ Article dans une revue hal-00866889v1
Stability of Feynman-Kac formulae with path-dependent potentials Pierre del Moral,Sylvain Rubenthaler,Nicolas Chopin Stochastic Processes and their Applications, 2011, 121 (1), pp.38-60. ⟨10.1016/j.spa.2010.08.012⟩ Article dans une revue inria-00533438v1
Tree based functional expansions for Feynman--Kac particle models Pierre del Moral,Frédéric Patras,Sylvain Rubenthaler The Annals of Applied Probability, 2009, pp.778-825. ⟨10.1214/08-AAP565⟩ Article dans une revue hal-00086532v1
Coalescent tree based functional representations for some Feynman-Kac particle models Pierre del Moral,Frédéric Patras,Sylvain Rubenthaler The Annals of Applied Probability, 2009, 19 (2), pp.778-825. ⟨10.1214/08-AAP565⟩ Article dans une revue inria-00537144v1
Fast simulated annealing in $\R^d$ and an application to maximum likelihood estimation Sylvain Rubenthaler,Tobias Rydén,Magnus Wiktorsson Stochastic Processes and their Applications, 2009, 119 (6), pp.1912-1931. ⟨10.1016/j.spa.2008.09.007⟩ Article dans une revue hal-00093403v1
Approximations of a Continuous Time Filter. Application to Optimal Allocation Problems in Finance Miguel Martinez,Sylvain Rubenthaler,Etienne Tanré Stochastic Analysis and Applications, 2009, 27 (2), pp.270-296. ⟨10.1080/07362990802678846⟩ Article dans une revue hal-00601938v1
Stability and Uniform Particle Approximation of Nonlinear Filters in Case of Non Ergodic Signals Sylvain Rubenthaler,Nadia Oudjane Stochastic Analysis and Applications, 2005, 23 (3), p. 421-448. ⟨10.1081/SAP-200056643⟩ Article dans une revue hal-00755431v1
Improved convergence rate for the simulation of stochastic differential equations driven by subordinated Lévy processes Sylvain Rubenthaler,Magnus Wiktorsson Stochastic Processes and their Applications, 2003, 108 (1), pp.Pages 1-26. ⟨10.1016/S0304-4149(03)00100-5⟩ Article dans une revue istex hal-00755435v1
Numerical simulation of the solution of a stochastic differential equation driven by a Lévy process Sylvain Rubenthaler Stochastic Processes and their Applications, 2002, 103 (2), pp.311-349. ⟨10.1016/S0304-4149%2802%2900191-6⟩ Article dans une revue hal-00755433v1

Communication dans un congrès (1)

MONTE CARLO APPROXIMATIONS OF AMERICAN OPTIONS THAT PRESERVE MONOTONICITY AND CONVEXITY Pierre del Moral,Bruno Rémillard,Sylvain Rubenthaler Numerical Methods in Finance, Bordeaux June 2011, Jun 2011, Bordeaux, France. pp.115-143, ⟨10.1007/978-3-642-25746-9_4⟩ Communication dans un congrès istex hal-00755423v1

Ouvrages (1)

Une introduction aux probabilités. Sylvain Rubenthaler,Pierre del Moral,Bruno Rémillard Ellipses, pp.352, 2006, 9782729830434 Ouvrages hal-00755495v1

Chapitre d'ouvrage (1)

A Mean field theory of nonlinear filtering Pierre del Moral,Frédéric Patras,Sylvain Rubenthaler Dan Crisan, Boris L. Rozovskii. The Oxford Handbook of Nonlinear Filtering, Oxford University Press, pp.705-740, 2011, Oxford Handbooks in Mathematics, 978-0-19-953290-2 Chapitre d'ouvrage inria-00537331v1

Pré-publication, Document de travail (6)

CENTRAL-LIMIT THEOREM FOR CONSERVATIVE FRAGMENTATION CHAINS Sylvain Rubenthaler 2019 Pré-publication, Document de travail hal-02193278v1
STABILITY OF THE OPTIMAL FILTER IN CONTINUOUS TIME: BEYOND THE BENEŠ FILTER van Bien Bui,Sylvain Rubenthaler 2016 Pré-publication, Document de travail hal-01301157v3
Option Pricing and Hedging for Regime-Switching Geometric Brownian Motion Models Sylvain Rubenthaler,Bruno Rémillard 2015 Pré-publication, Document de travail hal-01279272v1
EXACT SAMPLING USING BRANCHING PARTICLE SIMULATION Christophe Andrieu,Nicolas Chopin,Arnaud Doucet,Sylvain Rubenthaler 2012 Pré-publication, Document de travail hal-00737040v4
Expansion of the propagation of chaos for Bird and Nanbu systems Sylvain Rubenthaler 2009 Pré-publication, Document de travail hal-00354393v1
Stability of Feynman-Kac formulae with path-dependent potentials Nicolas Chopin,Pierre del Moral,Sylvain Rubenthaler 2009 Pré-publication, Document de travail hal-00426415v1

Rapport (3)

Derivative-Free Estimation of the Score Vector and Observed Information Matrix with Application to State-Space Models Sylvain Rubenthaler,Jacob Pierre,Arnaud Doucet 2013 Rapport hal-00843782v1
Convergence of U-statistics for interacting particle systems Pierre del Moral,Frédéric Patras,Sylvain Rubenthaler [Research Report] RR-6966, INRIA. 2009, pp.20 Rapport (rapport de recherche) inria-00397366v1
A Mean Field Theory of Nonlinear Filtering Pierre del Moral,Frédéric Patras,Sylvain Rubenthaler [Research Report] RR-6437, INRIA. 2008 Rapport (rapport de recherche) inria-00238398v3

HDR (1)

Probabilités : asp ects théoriques et applications en filtrage non linéaire, systèmes de particules et processus sto chastiques. Sylvain Rubenthaler Probabilités [math.PR]. Université Nice Sophia Antipolis, 2010 HDR tel-01144189v1

Cours (4)

Méthodes de Monte-Carlo Sylvain Rubenthaler Master. France. 2019 Cours hal-02429146v1
Intégration et probabilités Sylvain Rubenthaler Licence. Intégration et probabilités., Université Nice-Sophia Antipolis, France. 2019, pp.104 Cours cel-00866964v2
Séries chronologiques (avec R) (Cours et exercices) Sylvain Rubenthaler Master. France. 2019 Cours hal-02429148v1
Processus stochastiques et modélisation (Cours et exercices corrigés) L3 MIAGE, 2011-2012 Sylvain Rubenthaler Licence. Processus stochastiques et modélisation (Cours et exercices corrigés) L3 MIAGE, 2011-2012, Université Nice Sophia Antipolis, 2011, pp.95 Cours cel-00867016v1