Saker Sabkha Maître de Conférences en Finance

Identifiants chercheurs

IdHAL :

saker-sabkha

ORCID :

0000-0002-0653-9360

IdRef :

234109688

Présentation

Maître de Conférences à l'Institut de Management - IAE de l'Université Bretagne SudChercheur au Laboratoire LEGO

Publications

Article dans une revue (5)

Forecasting sovereign CDS volatility: A comparison of univariate GARCH-class models Saker Sabkha,Christian de Peretti,Sabrine Mallek Vie et Sciences de l'Entreprise, 2020, N° 209 (1), pp.27-56. ⟨10.3917/vse.209.0027⟩ Article dans une revue hal-01769390v1
International risk spillover in the sovereign credit markets: An empirical analysis Saker Sabkha,Christian de Peretti,Dorra Mezzez Hmaied Managerial Finance, 2019, 45 (8), pp.1020-1040. ⟨10.1108/MF-11-2017-0490⟩ Article dans une revue hal-01652526v1
On the informational market efficiency of the worldwide Sovereign Credit Default Swaps Saker Sabkha,Christian de Peretti,Dorra Hmaied Journal of Asset Management, 2019, 20 (7), pp.581-608. ⟨10.1057/s41260-019-00142-4⟩ Article dans une revue hal-01698006v1
Nonlinearities in the oil effects on the sovereign credit risk: A self-exciting threshold autoregression approach Saker Sabkha,Christian de Peretti,Dorra Hmaied Research in International Business and Finance, 2019, 50, pp.106 - 133. ⟨10.1016/j.ribaf.2019.04.005⟩ Article dans une revue hal-03484603v1
The Credit Default Swap market contagion during recent crises: international evidence Saker Sabkha,Christian de Peretti,Dorra Hmaied Review of Quantitative Finance and Accounting, 2018, 53 (1), pp.1-46. ⟨10.1007/s11156-018-0741-6⟩ Article dans une revue hal-04875550v1

Chapitre d'ouvrage (1)

On the performances of Dynamic Conditional Correlation models in the Sovereign CDS market and the corresponding bond market Saker Sabkha,Christian de Peretti Zied Ftiti; Hachmi Ben Ameur; Wael Louhichi. Financial and Economic Systems: Transformations and New Challenges, World Scientific, pp.187-212, 2022, ⟨10.1142/9781786349507_0008⟩ Chapitre d'ouvrage hal-01710398v1

Pré-publication, Document de travail (1)

Geopolitical Risk, Inflation, and Commodity Shocks in MENA: Evidence from a VECM-HAC-DCC Framework Nesrine Mechri,Saker Sabkha 2025 Pré-publication, Document de travail hal-05299155v1

Thèse (1)

On the dynamic behavior of the worldwide sovereign Credit Default Swaps markets Saker Sabkha Business administration. Université de Lyon; Institut des hautes études commerciales (Carthage, Tunisie), 2018. English. ⟨NNT : 2018LYSE1127⟩ Thèse tel-02436324v2