Sandrine Lardic

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IdHAL :

sandrine-lardic

ORCID :

0009-0005-9149-269X

Publications

Article dans une revue (25)

EU Emissions Trading Scheme, competitiveness and carbon leakage: new evidence from cement and steel industries Mohamed Amine Boutabba,Sandrine Lardic Annals of Operations Research, 2017, 255, pp.47--61. ⟨10.1007/s10479-016-2246-9⟩ Article dans une revue hal-02877954v1
Permit price dynamics in the U.S. SO 2 trading program: A cointegration approach Mohamed Amine Boutabba,Olivier Beaumais,Sandrine Lardic Energy Economics, 2012, 34 (3), pp.714--722. ⟨10.1016/j.eneco.2011.04.004⟩ Article dans une revue istex hal-02877974v1
Can earnings forecasts be improved by taking into account the forecast bias? François Dossou,Sandrine Lardic,Karine Michalon Economics Bulletin, 2008, Vol. 7 (NO. 11), pp. 1-20 Article dans une revue halshs-00365972v1
Explaining the European exchange rates deviations: long memory or nonlinear adjustment? Gilles Dufrénot,Sandrine Lardic,Laurent Mathieu,Valérie Mignon,Anne Peguin-Feissolle Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2008, 18 (3 July), pp.207-215. ⟨10.1016/j.intfin.2006.09.004⟩ Article dans une revue istex halshs-00390141v1
Earnings forecast bias - a statistical analysis Karine Michalon,Sandrine Lardic,François Dossou Banques et marchés, 2005, 78, pp.11-15 Article dans une revue halshs-00142773v2
Estimation des modèles à correction d’erreur fractionnaires : une note méthodologique Sandrine Lardic,Valérie Mignon,Fabrice Murtin Journal de la Société Française de Statistique, 2005, 146 (4), pp.55-68 Article dans une revue hal-04677090v1
Paradoxe de Deaton et habitudes de consommation. Une approche en termes de mémoire longue Sandrine Lardic,Valérie Mignon Revue d'économie politique, 2005, pp.129-157 Article dans une revue hal-04677088v1
Fractional cointegration and term structure of interest rates Sandrine Lardic,Valérie Mignon Empirical Economics, 2004, 29 (4), pp.723-736 Article dans une revue hal-04677074v1
L’importance des non linéarités sur les marchés financiers Sandrine Lardic,Valérie Mignon Revue d'économie politique, 2004, 114 (4), pp.439-451 Article dans une revue hal-04677085v1
Robert F. Engle et Clive W.J. Granger : Prix Nobel d’économie 2003 Sandrine Lardic,Valérie Mignon Revue d'économie politique, 2004, 114 (1), pp.1-15 Article dans une revue hal-04677078v1
The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria: A Monte Carlo study Sandrine Lardic,Valérie Mignon Economics Bulletin, 2004, 3 (21) Article dans une revue hal-04677082v1
Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance Sandrine Lardic,Valérie Mignon Revue d'économie politique, 2004, 114 (4) Article dans une revue hal-04677086v1
Term premium and long-range dependence in volatility: A FIGARCH-M estimation on some Asian countries Sandrine Lardic,Valérie Mignon Journal of Emerging Market Finance, 2004, 3 (1), pp.1-19 Article dans une revue hal-04677076v1
The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size Emmanuel Dubois,Sandrine Lardic,Valérie Mignon Computational Economics, 2004, 24, pp.239-255 Article dans une revue hal-04677084v1
Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ? Gilles Dufrénot,Sandrine Lardic,Laurent Mathieu,Valérie Mignon,Anne Peguin-Feissolle Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458 Article dans une revue hal-04677079v1
Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ? Gilles Dufrénot,Sandrine Lardic,Laurent Mathieu,Valérie Mignon,Anne Peguin-Feissolle Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458. ⟨10.3917/reco.553.0449⟩ Article dans une revue halshs-00390151v1
Cointégration fractionnaire entre la consommation et le revenu Sandrine Lardic,Valérie Mignon Economie et Prévision, 2003, 158, pp.123-142 Article dans une revue hal-04677071v1
Fractional cointegration between nominal interest rates and inflation: A re-examination of the Fisher relationship in the G7 countries Sandrine Lardic,Valérie Mignon Economics Bulletin, 2003, 3 (14) Article dans une revue hal-04677073v1
Analyse intraquotidienne de l'impact des &quot;news&quot; sur le marché boursier français Sandrine Lardic,Valérie Mignon Economie appliquée, 2003, LVI (2), pp.205-237 Article dans une revue hal-04677070v1
Etude d'événements sur données intraquotidiennes françaises : les réactions des actionnaires aux annonces Sandrine Lardic,Valérie Mignon Revue d'économie financière, 2002, 66, pp.335-340 Article dans une revue hal-04677067v1
Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la naïveté des prévisions ? Sandrine Lardic,Valérie Mignon Annales d'Economie et de Statistique, 1999, 54, pp.47-68 Article dans une revue hal-04677064v1
La mémoire longue en économie : une revue de la littérature Sandrine Lardic,Valérie Mignon Journal de la Société Française de Statistique, 1999, pp.5-48 Article dans une revue hal-04677066v1
Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt Sandrine Lardic,Valérie Mignon Finance, 1999, 20, pp.91-114 Article dans une revue hal-04677065v1
Essai de mesure du degré de mémoire longue des séries. L'exemple de la modélisation ARFIMA Sandrine Lardic,Valérie Mignon Economie appliquée, 1997, 2, pp.161-195 Article dans une revue hal-04677061v1
Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au camp du démon ? Sandrine Lardic,Valérie Mignon Revue Economique, 1996, 47 (3), pp.531-540 Article dans une revue hal-04677060v1

Ouvrages (3)

L’efficience informationnelle des marchés financiers Sandrine Lardic,Valérie Mignon La Découverte. La Découverte, 2006, Repères Ouvrages hal-04677094v1
Recent Developments on Exchange Rates Sandrine Lardic,Valérie Mignon Palgrave Macmillan Press. Palgrave Macmillan Press, 2004 Ouvrages hal-04677098v1
Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières Sandrine Lardic,Valérie Mignon Economica. Economica, 2002 Ouvrages hal-04677096v1

Chapitre d'ouvrage (1)

Le comportement du taux de change allemand : mémoire longue ou dynamique non linéaire ? Gilles Dufrénot,Sandrine Lardic,Laurent Mathieu,Valérie Mignon,Anne Peguin-Feissolle C. BIDARD. Ouvrage en l'hommage à Gilbert Abraham-Frois, Economica, 2009 Chapitre d'ouvrage halshs-00403717v1

Pré-publication, Document de travail (1)

Rare Earths, Clean Energy, and Global Markets: Frequency-Domain Connectedness Analysis of Systemic Risk in the Energy Transition Sandrine Lardic,Sonia Bielewicz 2025 Pré-publication, Document de travail hal-05436768v1

Rapport (1)

Indice VITÉ de vulnérabilité territoriale face à la transition énergétique en Normandie: un outil d'aide à la décision pour la région et les collectivités Zouhair Ait Benhamou,Sandrine Lardic Université Le Havre Normandie. 2025 Rapport hal-05306651v1