Xavier BAY Maître-Assistant

Identifiants chercheurs

IdHAL :

xavier-bay

ORCID :

0009-0001-4038-2635

Publications

Article dans une revue (13)

Truncated multivariate normal distribution under linear and nonlinear constraints Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay Technometrics, 2026, pp.1-20. ⟨10.1080/00401706.2026.2644493⟩ Article dans une revue hal-04792003v4
Efficient constrained Gaussian process approximation using elliptical slice sampling Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay Bayesian Analysis, In press, -1 (-1), ⟨10.1214/25-BA1555⟩ Article dans une revue hal-04496474v2
Bayesian analysis of constrained Gaussian processes Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay Bayesian Analysis, 2025, 20 (3), pp.973-1002. ⟨10.1214/24-BA1429⟩ Article dans une revue hal-04084865v1
Large-scale constrained Gaussian processes for shape-restricted function estimation Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay Statistics and Computing, 2025, 35 (7), https://rdcu.be/d1V8H. ⟨10.1007/s11222-024-10541-2⟩ Article dans une revue hal-04348962v2
Equivalent between constrained optimal smoothing and Bayesian estimation Laurence Grammont,Hassan Maatouk,Xavier Bay Journal of Nonparametric Statistics, In press, 37 (1), pp.60-81. ⟨10.1080/10485252.2024.2348542⟩ Article dans une revue hal-03282857v2
Sampling large hyperplane-truncated multivariate normal distributions Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay Computational Statistics, 2024, 39, pp.1779-1806. ⟨10.1007/s00180-023-01416-7⟩ Article dans une revue hal-03741860v2
Karhunen–Loève decomposition of Gaussian measures on Banach spaces Xavier Bay,Jean-Charles Croix Probability and Mathematical Statistics, 2019, 39 (2), pp.279 - 297. ⟨10.19195/0208-4147.39.2.3⟩ Article dans une revue emse-02426501v1
An analysis of covariance parameters in Gaussian Process-based optimization Hossein Mohammadi,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay,Eric Touboul Croatian Operational Research Review (CRORR), 2018, 9 (1), pp.1-10. ⟨10.17535/crorr.2018.0001⟩ Article dans une revue emse-01412156v1
Spectral approach for kernel-based interpolation Bertrand Gauthier,Xavier Bay Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques., 2012, 21 (3), pp.439-479 Article dans une revue hal-00915529v3
Argumentwise invariant kernels for the approximation of invariant functions David Ginsbourger,Xavier Bay,Olivier Roustant,Laurent Carraro Annales de la Faculté de Sciences de Toulouse, 2012, Tome 21 (numéro 3), p. 501-527 Article dans une revue hal-00632815v2
Model risk in the pricing of weather derivatives Olivier Roustant,Jean-Paul Laurent,Xavier Bay,Laurent Carraro Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2004, 72, p. 5-16 Article dans une revue emse-00699607v1
A bootstrap approach to the pricing of weather derivatives Olivier Roustant,J.-P. Laurent,Xavier Bay,L. Carraro Bulletin Français d'Actuariat, 2004, 6 (12), pp.163-171 Article dans une revue hal-00409725v1
A Bootstrap approach to the price uncertainty of weather derivatives Olivier Roustant,Jean-Paul Laurent,Xavier Bay,Laurent Carraro ASTIN Bulletin, 2003 Article dans une revue emse-00744904v1

Pré-publication, Document de travail (5)

Optimal Linear Interpolation under Differential Information: application to the prediction of perfect flows Soumyodeep Mukhopadhyay,Didier Rullière,Rodolphe Le Riche,David Gaudrie,Xavier Bayet al. 2026 Pré-publication, Document de travail hal-05590405v1
Adaptive finite-dimensional approximation of constrained Gaussian processes for large datasets Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay 2025 Pré-publication, Document de travail hal-05175025v1
Bayesian linear models for large datasets: Markov chain Monte Carlo or Matheron's update rule Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay 2025 Pré-publication, Document de travail hal-04890680v1
Optimal Smoothing and Gaussian Processes with noisy data under constraints Laurence Grammont,Xavier Bay,Hassan Maatouk 2022 Pré-publication, Document de travail hal-03625227v1
Planification d'expériences numériques à partir du processus ponctuel de Strauss Jessica Franco,Xavier Bay,Delphine Dupuy,Bernard Corre 2008 Pré-publication, Document de travail hal-00260701v1

Poster de conférence (6)

Gaussian Processes: from knowledge-informed Machine Learning to optimization Didier Rullière,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay,Soumyodeep Mukhopadhyay,Victor Trappleret al. HCERES LIMOS visit 2025, Oct 2025, Clermont -Ferrand, France. 2025 Poster de conférence hal-05324906v1
Collocation-based kriging with applications to the prediction of perfect flows Soumyodeep Mukhopadhyay,Didier Rullière,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay,Laurent Genestet al. Consortium en math´ematiques appliqu´ees CIROQUO, Workshop, 2025, May 2025, Ecully, France Poster de conférence emse-05081287v1
Multi-output Gaussian Process Regression: from shape parameters to vector-valued fluid flow Soumyodeep Mukhopadhyay,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay,Didier Rullière,Laurent Genestet al. 26e Congrès Français de Mécanique (CFM 2025), Aug 2025, Metz, France Poster de conférence hal-05234876v1
Kriging under differential information: application to prediction of perfect flows Soumyodeep Mukhopadhyay,Didier Rullière,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay,Laurent Genestet al. Gaussian processes and related topics, Jul 2025, Toulouse, France Poster de conférence emse-05157949v1
Bayesian Linear Models for Large Datasets H. Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS), Jun 2025, Novara, Italy. Poster de conférence hal-05345252v1
An Analytic Comparison of Regularization Methods for Gaussian Processes Hossein Mohammadi,Rodolphe Le Riche,Eric Touboul,Xavier Bay,Nicolas Durrande GDR Mascot Num annual conference, Apr 2015, Saint Etienne, France Poster de conférence emse-01148652v1

Chapitre d'ouvrage (4)

Efficient Bayesian Linear Models for a Large Number of Observations Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay Germán Aneiros; Enea G. Bongiorno; Aldo Goia; Marie Hušková. New Trends in Functional Statistics and Related Fields, Springer Nature Switzerland, pp.327-335, 2025, Contributions to Statistics, 978-3-031-92383-8. ⟨10.1007/978-3-031-92383-8_40⟩ Chapitre d'ouvrage hal-04890715v2
Short Term Load Forecasting in the Industry for Establishing Consumption Baselines: A French Case José Blancarte,Mireille Batton-Hubert,Xavier Bay,Marie-Agnès Girard,Anne Grau Modeling and Stochastic Learning for Forecasting in High Dimensions, 217, Springer, pp 1-20, 2015, Lecture Notes in Statistics, 978-3-319-18731-0. ⟨10.1007/978-3-319-18732-7_1⟩ Chapitre d'ouvrage emse-01184916v1
An empirical study of the use of confidence levels in RBDO with Monte Carlo simulations Daniel Salazar,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay Piotr Breitkopf; Rajan Filomeno Coelho. Multidisciplinary Design Optimization in Computational Mechanics, wiley / ISTE, pp.369-404, 2010 Chapitre d'ouvrage emse-00436268v1
L'incertitude en conception : formalisation, estimation Gilles Pujol,Rodolphe Le Riche,Olivier Roustant,Xavier Bay Optimisation Multidisciplinaire de Systèmes Mécaniques 2 : réduction de modèles, robustesse, fiabilité, réalisations logicielles, Hermes publisher, 2009, Mécanique et Ingénierie des Matériaux Chapitre d'ouvrage hal-00409905v1

Communication dans un congrès (17)

Optimal Linear Interpolation under Differential Information: application to prediction of perfect flows Soumyodeep Mukhopadhyay,Didier Rullière,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay,Laurent Genestet al. PGMO (Programme Gaspard Monge pour l'Optimisation) DAYS 2025, EDF, Nov 2025, Saclay, France. pp.112 Communication dans un congrès hal-05372055v1
A Comparison of Regularization Methods for Gaussian Processes Rodolphe Le Riche,Hossein Mohammadi,Nicolas Durrande,Eric Touboul,Xavier Bay 2017 SIAM Conference on Optimization, May 2017, Vancouver, Canada Communication dans un congrès emse-01525668v1
Integrating industrial energy consumption as short-term demand response resources José Blancarte,Murin Valérie,Mireille Batton-Hubert,Xavier Bay,Marie-Agnès Girard 4th Annual International Conference on Sustainable Energy and Environmental Sciences (SEES 2015), Feb 2015, Singapour, Singapore Communication dans un congrès emse-01119393v1
Simulation of Gaussian processes with interpolation and inequality constraints - A correspondence with optimal smoothing splines Hassan Maatouk,Xavier Bay,L. Grammont GRF - Sim workshop : Simulation of Gaussian and related Random Fields, Nov 2014, Bern, Switzerland Communication dans un congrès emse-01097010v1
A new rejection sampling method for truncated multivariate Gaussian random variables Hassan Maatouk,Xavier Bay Eleventh International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing, Apr 2014, Leuven, Belgium Communication dans un congrès emse-01097026v1
Product family optimization: a multiplatform algorithm based on iterative increase of the commonality Derrick Fongang Fongang,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay Quatorzième congrès annuel de la Société Française de recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision (ROADEF 2013), Feb 2013, Troyes, France. pp.Session 36 : Programmation Mathématique MultiObjectifs (PM2O) Communication dans un congrès emse-00796767v1
On regularization techniques in statistical learning by Gaussian processes Hossein Mohammadi,Rodolphe Le Riche,Eric Touboul,Xavier Bay NICST'2013, New and smart Information Communication Science and Technology to support Sustainable Development, Sep 2013, Clermont Ferrand, France Communication dans un congrès emse-00867497v1
Transposing Energy Consumption Analysis and Forecasting Tools from the Industrial Site to the Equipment Level José Blancarte,Andrés Rodríguez,Mireille Batton-Hubert,Anne Grau,Xavier Bay NICST'2013, New and smart Information Communication Science and Technology to support Sustainable Development, Sep 2013, Clermont Ferrand, France Communication dans un congrès emse-00862323v1
Planification d'expériences numériques à partir du processus ponctuel de Strauss Delphine Dupuy,Jessica Franco,Xavier Bay 12e congrès de la société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision (ROADEF 2011), Mar 2011, Saint Etienne, France Communication dans un congrès emse-00679651v1
Adding hypothesis testing to evolutionary RBDO with Monte Carlo simulations Daniel Salazar,Rodolphe Le Riche,Xavier Bay ECCM 2010, IV European Conference on Computational Mechanics, May 2010, Paris, France. pp.936 Communication dans un congrès emse-00686630v1
Strauss Processes: A New Space-filling Design for Computer Experiments (Planification d'expériences numériques à partir du processus ponctuel de Strauss) J. Franco,Xavier Bay,B. Corre,D. Dupuy Congrès conjoint de la Société Statistique du Canada et de la SFdS, May 2008, Ottawa, Canada Communication dans un congrès hal-00409774v1
Covariance Kernels for Spatial Interpolation of Symmetrical Functions (Noyaux de covariance pour le krigeage de fonctions symétriques) D. Ginsbourger,Xavier Bay,L. Carraro Congrès conjoint de la Société Statistique du Canada et de la SFdS, May 2008, Ottawa, Canada Communication dans un congrès hal-00409759v1
Kriging and invariances D. Ginsbourger,Xavier Bay,Y. Richet,L. Carraro 8th annual conference of ENBIS, Sep 2008, Athènes, Greece Communication dans un congrès hal-00409764v1
Initialization Bias Suppression of an Iterative Monte Carlo Calculation Y. Richet,O. Jacquet,Xavier Bay Monte Carlo 2005: The Monte Carlo Method: Versatility Unbounded In A Dynamic Computing World, Apr 2005, Chattanooga, Tennessee, United States Communication dans un congrès hal-00409762v1
A bootstrap approach to the pricing of weather derivatives Olivier Roustant,J.-P. Laurent,Xavier Bay,L. Carraro 35 eme colloque ASTIN, Jun 2003, Bergen, Norway Communication dans un congrès hal-00699544v1
Automated Suppression of the Initial Transient in Monte Carlo Calculations based on Stationarity Detection using the Brownian Bridge Theory Yann Richet,Olivier Jacquet,Xavier Bay 7th International Conference on Nuclear Criticality Safety, Oct 2003, Tokai-mura, Japan. pp 578-583 Communication dans un congrès emse-00703270v1
Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives Olivier Roustant,Jean-Paul Laurent,Xavier Bay,Laurent Carraro AFFI rencontre chercheurs / industrie financière, Dec 2001, Paris, France Communication dans un congrès emse-00745082v1

Proceedings/Recueil des communications (1)

Large scale Gaussian processes with Matheron's update rule and Karhunen-Loève expansion Hassan Maatouk,Didier Rullière,Xavier Bay MCQMC 2022, Jul 2022, Linz (AUSTRIA), Austria. 460, pp.469--487, 2024, 978-3-031-59761-9. ⟨10.1007/978-3-031-59762-6_23⟩ Proceedings/Recueil des communications hal-03909542v2

Brevet (1)

Régulation de la planéité d'une bande métallique à la sortie d'une cage de laminoir Xavier Bay,Laurent Dorel,Rodolphe Le Riche,Yves Leclercq,Sébastien Martinet al. France, N° de brevet: N° FR20040013753 20041222. 2006 Brevet emse-00686686v1

Rapport (1)

Régulation de planéité par critère crête-à-crête Rodolphe Le Riche,Xavier Bay [Rapport de recherche] Mines Saint-Etienne. 2004 Rapport (rapport de recherche) emse-00691573v1