Yacouba Boubacar Mainassara

Publications

Article dans une revue (8)

Estimation of the asymptotic variance matrix of the least squares estimator of weak FARIMA models Yacouba Boubacar Mainassara,Youssef Esstafa Statistica Neerlandica, 2025, 79 (3), ⟨10.1111/stan.70009⟩ Article dans une revue hal-05531048v1
Estimating weak periodic vector autoregressive time series Yacouba Boubacar Maïnassara,Eugen Ursu Test, 2023, 32 (3), pp.958-997. ⟨10.1007/s11749-023-00859-w⟩ Article dans une revue hal-04549822v1
Diagnostic checking in FARIMA models with uncorrelated but non-independent error terms Yacouba Boubacar Maïnassara,Youssef Esstafa,Bruno Saussereau Electronic Journal of Statistics , 2023, 17 (1), ⟨10.1214/23-EJS2125⟩ Article dans une revue hal-05531020v1
Portmanteau tests for periodic ARMA models with dependent errors Y. Boubacar Maïnassara,A. Ilmi Amir Journal of Time Series Analysis, 2023, 45 (2), pp.164-188. ⟨10.1111/jtsa.12692⟩ Article dans une revue hal-04549794v1
Portmanteau test for a class of multivariate asymmetric power GARCH model Yacouba Boubacar Maïnassara,Othman Kadmiri,Bruno Saussereau Journal of Time Series Analysis, 2022, 43 (6), pp.964-1002. ⟨10.1111/jtsa.12646⟩ Article dans une revue hal-04551911v1
Estimation of weak ARMA models with regime changes Yacouba Boubacar Maïnassara,Landy Rabehasaina Statistical Inference for Stochastic Processes, 2020, 23 (1), pp.1-52 Article dans une revue hal-01691099v3
Diagnostic Checking in Multivariate ARMA Models With Dependent Errors Using Normalized Residual Autocorrelations Yacouba Boubacar Maïnassara,Bruno Saussereau Journal of the American Statistical Association, 2018, 113 (524), pp.1813-1827. ⟨10.1080/01621459.2017.1380030⟩ Article dans une revue hal-04551949v1
Semi-strong linearity testing in linear models with dependent but uncorrelated errors Yacouba Boubacar Maïnassara,Hamdi Raïssi Statistics and Probability Letters, 2015, 103, pp.110-115. ⟨10.1016/j.spl.2015.04.004⟩ Article dans une revue hal-01178935v1

Communication dans un congrès (2)

Wind and Solar Forecasting for Renewable Energy System using SARIMA-based Model Maroua Haddad,Jean Nicod,Yacouba Boubacar Mainassara,Landy Rabehasaina,Zeina Al Masryet al. International conference on Time Series and Forecasting, Sep 2019, Gran Canaria, Spain Communication dans un congrès hal-02867736v1
Estimation des modèles VARMA structurels avec innovations linéaires non corrélées mais non indépendantes Yacouba Boubacar Mainassara,Christian Francq 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France Communication dans un congrès inria-00494707v1

Pré-publication, Document de travail (12)

Estimating weak Markov-switching AR(1) models Yacouba Boubacar Mainassara,Armel Bra,Landy Rabehasaina 2025 Pré-publication, Document de travail hal-04975822v1
Estimation of subcritical Galton Watson processes with correlated immigration Yacouba Boubacar Mainassara,Landy Rabehasaina 2025 Pré-publication, Document de travail hal-04549758v2
Diagnostic checking of periodic vector autoregressive time series models with dependent errors Yacouba Boubacar Mainassara,Eugen Ursu 2024 Pré-publication, Document de travail hal-04711375v1
Diagnostic checking in FARIMA models with uncorrelated but non-independent error terms Yacouba Boubacar Maïnassara,Youssef Esstafa,Bruno Saussereau 2021 Pré-publication, Document de travail hal-02386988v2
Estimating FARIMA models with uncorrelated but non-independent error terms Yacouba Boubacar Maïnassara,Youssef Esstafa,Bruno Saussereau 2021 Pré-publication, Document de travail hal-02316503v2
Portmanteau test for the asymmetric power GARCH model when the power is unknown Yacouba Boubacar Maïnassara,Othman Kadmiri,Bruno Saussereau 2021 Pré-publication, Document de travail hal-01927237v2
Estimation of multivariate asymmetric power GARCH models Yacouba Boubacar Maïnassara,Othman Kadmiri,Bruno Saussereau 2019 Pré-publication, Document de travail hal-01945967v2
Distribution of residual autocorrelations for multiplicative seasonal ARMA models with uncorrelated but non-independent error terms Yacouba Boubacar Maïnassara,Abdoulkarim Ilmi Amir 2019 Pré-publication, Document de travail hal-02008646v1
Computing and estimating information matrices of weak ARMA models Yacouba Boubacar Mainassara,Michel Carbon,Christian Francq 2011 Pré-publication, Document de travail hal-00555305v1
Selection of weak VARMA models by modified Akaike's information criteria Yacouba Boubacar Mainassara 2010 Pré-publication, Document de travail hal-00493855v2
Multivariate portmanteau test for structural VARMA models with uncorrelated but non-independent error terms Yacouba Boubacar Mainassara 2009 Pré-publication, Document de travail hal-00455672v3
Estimating structural VARMA models with uncorrelated but non-independent error terms Yacouba Boubacar Mainassara,Christian Francq 2007 Pré-publication, Document de travail hal-00455673v1

Thèse (1)

Estimation, validation et identification des modèles ARMA faibles multivariés Yacouba Boubacar Mainassara Mathématiques [math]. Université Charles de Gaulle - Lille III, 2009. Français. ⟨NNT : ⟩ Thèse tel-00452032v1

HDR (1)

Contribution à l'analyse statistique des modèles ARMA multivariés avec innovations linéaires non indépendantes Yacouba Boubacar Maïnassara Statistiques [math.ST]. Université de Franche-Comté (Besançon), 2017 HDR tel-02292126v1