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On the chaotic expansion for counting processes
Caroline Hillairet
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-04717442
v1
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An expansion formula for Hawkes processes and application to cyber-insurance derivatives *
Caroline Hillairet
,
Anthony Réveillac
,
Mathieu Rosenbaum
Article dans une revue
hal-03189601
v1
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Normal Approximation of Compound Hawkes Functionals
Mahmoud Khabou
,
Nicolas Privault
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-04726261
v1
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On a stochastic Hardy-Littlewood-Sobolev inequality with application to Strichartz estimates for a noisy dispersion
Romain Duboscq
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-01636293
v2
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The Malliavin-Stein method for Hawkes functionals
Caroline Hillairet
,
Lorick Huang
,
Mahmoud Khabou
,
Anthony Réveillac
ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2022, 19 (2), pp.1293. ⟨10.30757/ALEA.v19-52⟩
Article dans une revue
hal-03189614
v1
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The Itô-Tanaka Trick: a non-semimartingale approach
Laure Coutin
,
Romain Duboscq
,
Anthony Réveillac
ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2022, 19 (1), pp.881. ⟨10.30757/ALEA.v19-35⟩
Article dans une revue
hal-02176741
v2
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Pricing formulae for derivatives in insurance using the Malliavin calculus *
Caroline Hillairet
,
Ying Jiao
,
Anthony Réveillac
Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, 2018, 3 (7), pp.1-19
Article dans une revue
hal-01561987
v1
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A note on the Malliavin-Sobolev spaces
Peter Imkeller
,
Thibaut Mastrolia
,
Dylan Possamaï
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-01101190
v1
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On the Malliavin differentiability of BSDEs
Thibaut Mastrolia
,
Dylan Possamaï
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00971728
v2
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Stochastic regularization effects of semi-martingales on random functions
Romain Duboscq
,
Anthony Réveillac
Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 2016
Article dans une revue
hal-01178614
v3
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Functional limit theorems for generalized variations of the fractional Brownian sheet
Mikko S. Pakkanen
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00976747
v1
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Density analysis of BSDEs
Thibaut Mastrolia
,
Dylan Possamaï
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-01432980
v1
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Utility maximization with random horizon: a BSDE approach
Monique Jeanblanc
,
Thibaut Mastrolia
,
Dylan Possamaï
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-01126684
v3
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Forward-backward systems for expected utility maximization
Ulrich Horst
,
Ying Hu
,
Peter Imkeller
,
Anthony Réveillac
,
Jianing Zhang
Article dans une revue
hal-00631727
v1
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Risk measures for processes and BSDEs
Irina Penner
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00814702
v1
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CRRA utility maximization under dynamic risk constraints
Santiago Moreno-Bromberg
,
Traian A. Pirvu
,
Anthony Réveillac
Communications on Stochastic Analysis, 2013, 07 (02), pp.179-198
Article dans une revue
hal-00918512
v1
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Likelihood Ratios and Inference for Poisson Channels
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00918523
v1
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Differentiability of quadratic BSDEs generated by continuous martingales
Peter Imkeller
,
Anthony Réveillac
,
Anja Richter
Article dans une revue
hal-00918424
v1
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Sure shrinkage of Gaussian paths and signal identification
Nicolas Privault
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00918366
v1
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Hermite variations of the fractional Brownian sheet
Anthony Réveillac
,
Michael Stauch
,
Ciprian Tudor
Article dans une revue
hal-00522801
v1
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Solvability and numerical simulation of BSDEs related to BSPDEs with applications to utility maximization
Peter Imkeller
,
Anthony Réveillac
,
Jianing Zhang
Article dans une revue
hal-00918453
v1
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On the orthogonal component of BSDEs in a Markovian setting
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00635484
v1
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The weak Stratonovich integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter 1/6
Ivan Nourdin
,
Anthony Réveillac
,
Jason Swanson
Electronic Journal of Probability, 2010, 15 (70), pp.2117-2162
Article dans une revue
hal-00493981
v1
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Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus
Ivan Nourdin
,
Giovanni Peccati
,
Anthony Réveillac
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2010
Article dans une revue
hal-00272442
v2
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Asymptotic behavior of weighted quadratic variations of fractional Brownian motion: the critical case H=1/4
Ivan Nourdin
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00258524
v1
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Estimation of quadratic variation for two-parameter diffusions
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00918474
v1
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Stein estimation for the drift of Gaussian processes using the Malliavin calculus
Nicolas Privault
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00918464
v1
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Convergence of finite-dimensional laws of the weighted quadratic variations process for some fractional Brownian sheets
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00918480
v1
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Stein estimation of Poisson process intensities
Nicolas Privault
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
istex
hal-00918459
v1
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Superefficient drift estimation on the Wiener space
Nicolas Privault
,
Anthony Réveillac
Article dans une revue
hal-00918469
v1
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