Anthony Réveillac

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  • Institut National des Sciences Appliquées - Toulouse (INSA Toulouse)
  • Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219 (IMT)
  • Communauté d'universités et établissements de Toulouse (Comue de Toulouse)
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Full Professor in Probability Theory and application to Mathematical Finance and Insurance

Publications

Publications

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On the chaotic expansion for counting processes

Caroline Hillairet , Anthony Réveillac

Electronic Journal of Probability, 2024, 29 (none), ⟨10.1214/24-EJP1193⟩

Article dans une revue hal-04717442v1
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An expansion formula for Hawkes processes and application to cyber-insurance derivatives *

Caroline Hillairet , Anthony Réveillac , Mathieu Rosenbaum

Stochastic Processes and their Applications, 2023, 160, pp.89-119. ⟨10.1016/j.spa.2023.02.012⟩

Article dans une revue hal-03189601v1
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Normal Approximation of Compound Hawkes Functionals

Mahmoud Khabou , Nicolas Privault , Anthony Réveillac

Journal of Theoretical Probability, 2023, 37 (1), pp.549-581. ⟨10.1007/s10959-022-01233-6⟩

Article dans une revue hal-04726261v1
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On a stochastic Hardy-Littlewood-Sobolev inequality with application to Strichartz estimates for a noisy dispersion

Romain Duboscq , Anthony Réveillac

Annales Henri Lebesgue, 2022, 5, pp.263-274. ⟨10.5802/ahl.122⟩

Article dans une revue hal-01636293v2
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The Malliavin-Stein method for Hawkes functionals

Caroline Hillairet , Lorick Huang , Mahmoud Khabou , Anthony Réveillac

ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2022, 19 (2), pp.1293. ⟨10.30757/ALEA.v19-52⟩

Article dans une revue hal-03189614v1
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The Itô-Tanaka Trick: a non-semimartingale approach

Laure Coutin , Romain Duboscq , Anthony Réveillac

ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2022, 19 (1), pp.881. ⟨10.30757/ALEA.v19-35⟩

Article dans une revue hal-02176741v2
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Pricing formulae for derivatives in insurance using the Malliavin calculus *

Caroline Hillairet , Ying Jiao , Anthony Réveillac

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, 2018, 3 (7), pp.1-19

Article dans une revue hal-01561987v1
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A note on the Malliavin-Sobolev spaces

Peter Imkeller , Thibaut Mastrolia , Dylan Possamaï , Anthony Réveillac

Statistics and Probability Letters, 2016, 109, pp.45-53. ⟨10.1016/j.spl.2015.08.020⟩

Article dans une revue hal-01101190v1
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On the Malliavin differentiability of BSDEs

Thibaut Mastrolia , Dylan Possamaï , Anthony Réveillac

Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2016, ⟨10.1214/15-AIHP723⟩

Article dans une revue hal-00971728v2
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Stochastic regularization effects of semi-martingales on random functions

Romain Duboscq , Anthony Réveillac

Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 2016

Article dans une revue hal-01178614v3
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Functional limit theorems for generalized variations of the fractional Brownian sheet

Mikko S. Pakkanen , Anthony Réveillac

Bernoulli, 2016, 22 (3), ⟨10.3150/15-BEJ707⟩

Article dans une revue hal-00976747v1
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Density analysis of BSDEs

Thibaut Mastrolia , Dylan Possamaï , Anthony Réveillac

The Annals of Probability, 2016, 44 (4), pp.2817 - 2857. ⟨10.1214/15-AOP1035⟩

Article dans une revue hal-01432980v1
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Utility maximization with random horizon: a BSDE approach

Monique Jeanblanc , Thibaut Mastrolia , Dylan Possamaï , Anthony Réveillac

International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18 (7), pp.1550045. ⟨10.1142/S0219024915500454⟩

Article dans une revue hal-01126684v3
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Risk measures for processes and BSDEs

Irina Penner , Anthony Réveillac

Finance and Stochastics, 2014, 19 (1), pp.23-66. ⟨10.1007/s00780-014-0243-x⟩

Article dans une revue hal-00814702v1
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Forward-backward systems for expected utility maximization

Ulrich Horst , Ying Hu , Peter Imkeller , Anthony Réveillac , Jianing Zhang

Stochastic Processes and their Applications, 2014, 124 (5), pp.1813-1848. ⟨10.1016/j.spa.2014.01.004⟩

Article dans une revue hal-00631727v1

CRRA utility maximization under dynamic risk constraints

Santiago Moreno-Bromberg , Traian A. Pirvu , Anthony Réveillac

Communications on Stochastic Analysis (COSA), 2013, 07 (02), pp.179-198

Article dans une revue hal-00918512v1

Likelihood Ratios and Inference for Poisson Channels

Anthony Réveillac

IEEE Transactions on Information Theory, 2013, 59 (10), pp.6261-6272. ⟨10.1109/TIT.2013.2268911⟩

Article dans une revue hal-00918523v1

Differentiability of quadratic BSDEs generated by continuous martingales

Peter Imkeller , Anthony Réveillac , Anja Richter

The Annals of Applied Probability, 2012, 22 (1), pp.285-336. ⟨10.1214/11-AAP769⟩

Article dans une revue hal-00918424v1

Sure shrinkage of Gaussian paths and signal identification

Nicolas Privault , Anthony Réveillac

ESAIM: Probability and Statistics, 2012, 15, pp.180-196. ⟨10.1051/ps/2009013⟩

Article dans une revue hal-00918366v1
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Hermite variations of the fractional Brownian sheet

Anthony Réveillac , Michael Stauch , Ciprian Tudor

Stochastics and Dynamics, 2012, 12 (03), pp.1150021. ⟨10.1142/S0219493711500213⟩

Article dans une revue hal-00522801v1

Solvability and numerical simulation of BSDEs related to BSPDEs with applications to utility maximization

Peter Imkeller , Anthony Réveillac , Jianing Zhang

International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011, 14 (05), pp.635-667. ⟨10.1142/S0219024911006437⟩

Article dans une revue hal-00918453v1

On the orthogonal component of BSDEs in a Markovian setting

Anthony Réveillac

Statistics and Probability Letters, 2011, 82 (1), pp.Pages 151-157. ⟨10.1016/j.spl.2011.09.015⟩

Article dans une revue hal-00635484v1
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The weak Stratonovich integral with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter 1/6

Ivan Nourdin , Anthony Réveillac , Jason Swanson

Electronic Journal of Probability, 2010, 15 (70), pp.2117-2162

Article dans une revue hal-00493981v1
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Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus

Ivan Nourdin , Giovanni Peccati , Anthony Réveillac

Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2010

Article dans une revue hal-00272442v2
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Asymptotic behavior of weighted quadratic variations of fractional Brownian motion: the critical case H=1/4

Ivan Nourdin , Anthony Réveillac

The Annals of Probability, 2009, 37 (6), ⟨10.1214/09-AOP473⟩

Article dans une revue hal-00258524v1

Estimation of quadratic variation for two-parameter diffusions

Anthony Réveillac

Stochastic Processes and their Applications, 2008, 119 (05), pp.1652-1672. ⟨10.1016/j.spa.2008.08.006⟩

Article dans une revue hal-00918474v1

Convergence of finite-dimensional laws of the weighted quadratic variations process for some fractional Brownian sheets

Anthony Réveillac

Stochastic Analysis and Applications, 2008, 27 (01), pp.51-73. ⟨10.1080/07362990802564491⟩

Article dans une revue hal-00918480v1

Stein estimation for the drift of Gaussian processes using the Malliavin calculus

Nicolas Privault , Anthony Réveillac

Annals of Statistics, 2008, 36 (05), pp.2531-2550. ⟨10.1214/07-AOS540⟩

Article dans une revue hal-00918464v1

Stein estimation of Poisson process intensities

Nicolas Privault , Anthony Réveillac

Statistical Inference for Stochastic Processes, 2007, 12 (01), pp.37-53. ⟨10.1007/s11203-007-9018-8⟩

Article dans une revue istex hal-00918459v1

Superefficient drift estimation on the Wiener space

Nicolas Privault , Anthony Réveillac

Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2006, 343 (09), pp.607-612. ⟨10.1016/j.crma.2006.10.002⟩

Article dans une revue istex hal-00918469v1
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A Note on BSDEs with singular coefficients

Monique Jeanblanc , Anthony Réveillac

Sino-French Research Program in Financial Mathematics, Jun 2013, Beijing, China. pp.207-222

Communication dans un congrès hal-00863893v3