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Growth condition on the generator of BSDE with singular terminal value ensuring continuity up to terminal time
Dorian Cacitti-Holland
,
Laurent Denis
,
Alexandre Popier
Article dans une revue
hal-04449583
v2
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Quasilinear Stochastic PDEs with two obstacles: Probabilistic approach
Laurent Denis
,
Anis Matoussi
,
Jing Zhang
Article dans une revue
hal-03040517
v1
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DUALITY AND GENERAL EQUILIBRIUM THEORY UNDER KNIGHTIAN UNCERTAINTY *
Patrick Beissner
,
Laurent Denis
Article dans une revue
hal-01585973
v1
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Malliavin calculus for Markov chains using perturbations of time
Laurent Denis
,
Tuyet Mai Nguyen
Article dans une revue
hal-03687223
v1
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The obstacle problem for quasilinear stochastic PDEs with non-homogeneous operator
Laurent Denis
,
Anis Matoussi
,
Jing Zhang
Article dans une revue
hal-03687270
v1
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The existence and uniqueness result for quasilinear stochastic PDEs with obstacle under weaker integrability conditions
Laurent Denis
,
Anis Matoussi
,
Jing Zhang
Article dans une revue
hal-02370116
v1
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Chaotic extensions and the lent particle method for Brownian motion
Nicolas Bouleau
,
Laurent Denis
Article dans une revue
hal-03687252
v1
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Iteration of the lent particle method for existence of smooth densities of Poisson functionals
Nicolas Bouleau
,
Laurent Denis
Article dans une revue
hal-00781430
v1
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Application of the lent particle method to Poisson driven SDE's
Nicolas Bouleau
,
Laurent Denis
Article dans une revue
hal-00377800
v1
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Energy image density property and the lent particle method for Poisson measures
Nicolas Bouleau
,
Laurent Denis
Article dans une revue
hal-00296582
v3
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