Olivier Guéant
- Université Paris Cité (UPCité)
- Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001))
Présentation
Professeur des Universités en mathématiques appliquées ayant une double formation en mathématiques et en économie, je travaille principalement sur des problèmes mathématiques et des problèmes de modélisation ayant des applications très concrètes aux marchés financiers au sens large. Mes outils de prédilection sont ceux du contrôle optimal stochastique, des statistiques et du machine learning.
Domaines de recherche
Publications
Publications
The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market MakingCRC Press - Taylor and Francis, 2016 |
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010Springer-Verlag, pp.359, 2010, Lecture Notes in Mathematics (LNM), 2003, 978-3-642-14660-2. ⟨10.1007/978-3-642-14660-2⟩ |
Reinforcement Learning for Algorithmic TradingMachine Learning and Data Sciences for Financial Markets, 1, Cambridge University Press, pp.230-250, 2023, ⟨10.1017/9781009028943.014⟩ |
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Computational methods for market making algorithmsProgress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, 39, Springer International Publishing, pp.509-515, 2022, Mathematics in Industry, ⟨10.1007/978-3-031-11818-0_66⟩ |
Mean Field Games with a Quadratic Hamiltonian: A Constructive SchemeAnnals of the International Society of Dynamic Games, 12, Springer, pp. 229-241, 2013, Advances in Dynamic Games |
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Mean Field Games and Oil ProductionEconomica. The Economics of Sustainable Development, 2010 |
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Mean Field Games and ApplicationsParis-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, Springer, pp.205-266, 2010, Lecture Notes in Mathematics (LMN), 2003, 978-3-642-14660-2. ⟨10.1007/978-3-642-14660-2_3⟩ |