
Olivier Guéant
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Affiliation actuelle
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1)
Identifiants chercheurs
Présentation
Professeur des Universités en mathématiques appliquées ayant une double formation en mathématiques et en économie, je travaille principalement sur des problèmes mathématiques et des problèmes de modélisation ayant des applications très concrètes aux marchés financiers au sens large. Mes outils de prédilection sont ceux du contrôle optimal stochastique, des statistiques et du machine learning.
Domaines de recherche
Optimisation et contrôle [math.OC]
Finance quantitative [q-fin.CP]
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Publications
The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market MakingCRC Press - Taylor and Francis, 2016
Ouvrages
hal-01393136
v1
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Lecture Notes in MathematicsSpringer-Verlag, pp.359, 2011
Ouvrages
hal-00667383
v1
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Reinforcement Learning for Algorithmic TradingMachine Learning and Data Sciences for Financial Markets, 1, Cambridge University Press, pp.230-250, 2023, ⟨10.1017/9781009028943.014⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-04590393
v1
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Computational methods for market making algorithmsProgress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, 39, Springer International Publishing, pp.509-515, 2022, Mathematics in Industry, ⟨10.1007/978-3-031-11818-0_66⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-04590381
v1
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Mean Field Games with a Quadratic Hamiltonian: A Constructive SchemeAnnals of the International Society of Dynamic Games, 12, Springer, pp. 229-241, 2013, Advances in Dynamic Games
Chapitre d'ouvrage
hal-01393106
v1
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Mean Field Games and ApplicationsParis-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, Springer, 2011
Chapitre d'ouvrage
hal-01393103
v1
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Mean Field Games and Oil ProductionEconomica. The Economics of Sustainable Development, 2010
Chapitre d'ouvrage
hal-01393104
v1
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