Olivier Guéant
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Affiliations actuelles
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Identifiants chercheurs
- olivier-gueant
- IdRef : 124524109
- 0000-0002-5880-9529
- VIAF : 24937050
- ISNI : 0000000123200775
Présentation
Professeur des Universités en mathématiques appliquées ayant une double formation en mathématiques et en économie, je travaille principalement sur des problèmes concrets de finance de marché. Mes outils de prédilection sont ceux du contrôle optimal stochastique, des statistiques et du machine learning.
Domaines de recherche
Optimisation et contrôle [math.OC]
Finance quantitative [q-fin.CP]
Publications
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The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market MakingCRC Press - Taylor and Francis, 2016
Ouvrages
hal-01393136v1
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Lecture Notes in MathematicsSpringer-Verlag, pp.359, 2011
Ouvrages
hal-00667383v1
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Reinforcement Learning for Algorithmic TradingMachine Learning and Data Sciences for Financial Markets, 1, Cambridge University Press, pp.230-250, 2023, ⟨10.1017/9781009028943.014⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-04590393v1
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Computational methods for market making algorithmsProgress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, 39, Springer International Publishing, pp.509-515, 2022, Mathematics in Industry, ⟨10.1007/978-3-031-11818-0_66⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-04590381v1
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Mean Field Games with a Quadratic Hamiltonian: A Constructive SchemeAnnals of the International Society of Dynamic Games, 12, Springer, pp. 229-241, 2013, Advances in Dynamic Games
Chapitre d'ouvrage
hal-01393106v1
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Mean Field Games and ApplicationsParis-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, Springer, 2011
Chapitre d'ouvrage
hal-01393103v1
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Mean Field Games and Oil ProductionEconomica. The Economics of Sustainable Development, 2010
Chapitre d'ouvrage
hal-01393104v1
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