Olivier Guéant

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  • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1)
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Professeur des Universités en mathématiques appliquées ayant une double formation en mathématiques et en économie, je travaille principalement sur des problèmes mathématiques et des problèmes de modélisation ayant des applications très concrètes aux marchés financiers au sens large. Mes outils de prédilection sont ceux du contrôle optimal stochastique, des statistiques et du machine learning.

Domaines de recherche

Optimisation et contrôle [math.OC] Finance quantitative [q-fin.CP]

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Publications

Asset and Factor Risk Budgeting: a balanced approach

Adil Rengim Cetingoz , Olivier Guéant
Quantitative Finance, 2024, 25 (2), pp.181-195. ⟨10.1080/14697688.2024.2435627⟩
Article dans une revue hal-05108054 v1

Risk Budgeting portfolios: Existence and computation

Adil Rengim Cetingoz , Jean‐david Fermanian , Olivier Guéant
Mathematical Finance, 2023, 33 (1), pp.41-79. ⟨10.1111/mafi.12419⟩
Article dans une revue hal-04590268 v1

Automated market makers: mean-variance analysis of LPs payoffs and design of pricing functions

Philippe Bergault , Louis Bertucci , David Bouba , Olivier Guéant
Digital Finance, 2023, ⟨10.1007/s42521-023-00101-0⟩
Article dans une revue hal-04590275 v1

Multi-asset Optimal Execution and Statistical Arbitrage Strategies under Ornstein--Uhlenbeck Dynamics

Philippe Bergault , Fayçal Drissi , Olivier Guéant
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2022, 13 (1), pp.353-390. ⟨10.1137/21M1407756⟩
Article dans une revue hal-03680071 v1

Size matters for OTC market makers: General results and dimensionality reduction techniques

Philippe Bergault , Olivier Guéant
Mathematical Finance, 2021, 31 (1), pp.279-322. ⟨10.1111/mafi.12286⟩
Article dans une revue hal-03885108 v1

Closed-form Approximations in Multi-asset Market Making

Philippe Bergault , Olivier Guéant , David Evangelista , Douglas Vieira
Applied Mathematical Finance, 2021, 28 (2), pp.101-142. ⟨10.1080/1350486X.2021.1949359⟩
Article dans une revue hal-03680074 v1

Algorithmic market making for options

Bastien Baldacci , Philippe Bergault , Olivier Guéant
Quantitative Finance, 2021, 21 (1), pp.85-97. ⟨10.1080/14697688.2020.1766099⟩
Article dans une revue hal-03252585 v1

Size matters for OTC market makers: General results and dimensionality reduction techniques

Philippe Bergault , Olivier Guéant
Mathematical Finance, 2021, 31 (1), pp.279-322. ⟨10.1111/mafi.12286⟩
Article dans une revue hal-03252557 v1
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Optimal control on graphs: existence, uniqueness, and long-term behavior

Olivier Guéant , Iuliia Manziuk
ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 2020, 26, pp.a22. ⟨10.1051/cocv/2019071⟩
Article dans une revue hal-03252606 v1

Accelerated share repurchase and other buyback programs: what neural networks can bring

Olivier Guéant , Iuliia Manziuk , Jiang Pu
Quantitative Finance, 2020, 20 (8), pp.1389-1404. ⟨10.1080/14697688.2020.1729397⟩
Article dans une revue hal-03252518 v1

Deep Reinforcement Learning for Market Making in Corporate Bonds: Beating the Curse of Dimensionality

Olivier Guéant , Iuliia Manziuk
Applied Mathematical Finance, 2019, 26 (5), pp.387-452. ⟨10.1080/1350486X.2020.1714455⟩
Article dans une revue hal-03252505 v1

Portfolio choice, portfolio liquidation, and portfolio transition under drift uncertainty

Alexis Bismuth , Olivier Guéant , Jiang Pu
Mathematics and Financial Economics, 2019, 13 (4), pp.661-719. ⟨10.1007/s11579-019-00241-1⟩
Article dans une revue hal-03252482 v1

Expected Shortfall and optimal hedging payoff

Olivier Guéant
Comptes Rendus. Mathématique, 2018, 356 (4), pp.433-438. ⟨10.1016/j.crma.2018.03.010⟩
Article dans une revue hal-02862839 v1

Mid-Price Estimation for European Corporate Bonds: A Particle Filtering Approach

Olivier Guéant , Jiang Pu
Market microstructure and liquidity, 2018, 04 (01n02), pp.1950005. ⟨10.1142/S2382626619500059⟩
Article dans une revue hal-02862823 v1

Optimal Real-Time Bidding Strategies

Joaquin Fernandez Tapia , Olivier Guéant , Jean-Michel Lasry
Applied Mathematics Research eXpress, 2017, 1, pp.142-183. ⟨10.1093/amrx/abw007⟩
Article dans une revue hal-01393137 v1

Optimal execution of accelerated share repurchase contracts with fixed notional

Olivier Guéant
The Journal of Risk, 2017, 19 (5), pp.77-99. ⟨10.21314/JOR.2017.361⟩
Article dans une revue hal-04590217 v1

Optimal market making

Olivier Guéant
Applied Mathematical Finance, 2017, 24 (2), pp.112-154. ⟨10.1080/1350486X.2017.1342552⟩
Article dans une revue hal-02862554 v1

Optimal execution of accelerated share repurchase contracts with fixed notional

Olivier Guéant
The Journal of Risk, 2017, 19 (5), pp.77-99. ⟨10.21314/JOR.2017.361⟩
Article dans une revue hal-02862765 v1

The behavior of dealers and clients on the European corporate bond market: the case of Multi-Dealer-to-Client platforms

Jean-David Fermanian , Olivier Guéant , Jiang Pu
Market microstructure and liquidity, 2016, 02 (03n04), pp.1750004. ⟨10.1142/S2382626617500046⟩
Article dans une revue hal-02862360 v1

Existence and uniqueness result for mean field games with congestion effect on graphs

Olivier Guéant
Applied Mathematics and Optimization, 2015, 72 (2), pp.291-303. ⟨10.1007/s00245-014-9280-2⟩
Article dans une revue hal-01393109 v1

General Intensity Shapes in Optimal Liquidation

Olivier Guéant
Mathematical Finance, 2015, 25 (3), pp.457-495. ⟨10.1111/mafi.12052⟩
Article dans une revue hal-01393116 v1

A convex duality method for optimal liquidation with participation constraints

Olivier Guéant , Jean-Michel Lasry , Jiang Pu
Market microstructure and liquidity, 2015, 1 (1), ⟨10.1142/S2382626615500021⟩
Article dans une revue hal-01393127 v1

Optimal execution and block trade pricing: a general framework

Olivier Guéant
Applied Mathematical Finance, 2015, 22 (4)
Article dans une revue hal-01393118 v1

Accelerated Share Repurchase: pricing and execution strategy

Olivier Guéant , Jiang Pu , Royer Guillaume
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18 (3), ⟨10.1142/S0219024915500193⟩
Article dans une revue hal-01393126 v1

Option pricing and hedging with execution costs and market impact

Olivier Guéant , Jiang Pu
Mathematical Finance, 2015, 27 (3), pp.803-831. ⟨10.1111/mafi.12102⟩
Article dans une revue hal-01393124 v1

VWAP execution and guaranteed VWAP

Olivier Guéant , Royer Guillaume
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2014, 5 (1), pp.445-471. ⟨10.1137/130924676⟩
Article dans une revue hal-01393121 v1

Execution and block trade pricing with optimal constant rate of participation

Olivier Guéant
journal of mathematical finance, 2014, 4 (4)
Article dans une revue hal-01393120 v1

Tournament-induced risk-shifting: A mean field games approach

Olivier Guéant
Risk and Decision Analysis, 2013, 4 (2), pp.71-80. ⟨10.3233/RDA-120091⟩
Article dans une revue hal-01393096 v1

Dealing with the Inventory Risk. A solution to the market making problem

Olivier Guéant , Charles-Albert Lehalle , Joaquin Fernandez Tapia
Mathematics and Financial Economics, 2013, 7 (4), pp.477-507. ⟨10.1007/s11579-012-0087-0⟩
Article dans une revue hal-01393110 v1

Ecological intuition versus economic "reason

Olivier Guéant , Roger Guesnerie , Jean-Michel Lasry
Journal of Public Economic Theory, 2012, 14 (2), pp.245-272. ⟨10.1111/j.1467-9779.2011.01541.x⟩
Article dans une revue istex halshs-00754612 v1

Mean field games equations with quadratic Hamiltonian: a specific approach

Olivier Guéant
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2012, 22 (9), ⟨10.1142/S0218202512500224⟩
Article dans une revue hal-01393107 v1

Optimal Portfolio Liquidation with Limit Orders

Olivier Guéant , Charles-Albert Lehalle , Joaquin Fernandez Tapia
SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3 (1), pp.740-764. ⟨10.1137/110850475⟩
Article dans une revue hal-01393114 v1

New numerical methods for mean field games with quadratic costs

Olivier Guéant
Networks and Heterogenous Media, 2012, 7 (2), pp.315-336. ⟨10.3934/nhm.2012.7.315⟩
Article dans une revue hal-01393108 v1

A reference case for mean field games models

Olivier Guéant
Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 2009, 92 (3), pp. 276-294. ⟨10.1016/j.matpur.2009.04.008⟩
Article dans une revue hal-01393099 v1

Reinforcement Learning for Algorithmic Trading

Olivier Guéant
Machine Learning and Data Sciences for Financial Markets, 1, Cambridge University Press, pp.230-250, 2023, ⟨10.1017/9781009028943.014⟩
Chapitre d'ouvrage hal-04590393 v1
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Computational methods for market making algorithms

Olivier Guéant
Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021, 39, Springer International Publishing, pp.509-515, 2022, Mathematics in Industry, ⟨10.1007/978-3-031-11818-0_66⟩
Chapitre d'ouvrage hal-04590381 v1

Mean Field Games with a Quadratic Hamiltonian: A Constructive Scheme

Olivier Guéant
Annals of the International Society of Dynamic Games, 12, Springer, pp. 229-241, 2013, Advances in Dynamic Games
Chapitre d'ouvrage hal-01393106 v1

Mean Field Games and Applications

Olivier Guéant , Pierre Louis Lions , Jean-Michel Lasry
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, Springer, 2011
Chapitre d'ouvrage hal-01393103 v1

Mean Field Games and Oil Production

Olivier Guéant , Jean-Michel Lasry , Pierre Louis Lions
Economica. The Economics of Sustainable Development, 2010
Chapitre d'ouvrage hal-01393104 v1