Sylvie Lecarpentier-Moyal
Publications
Publications
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Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: Evidence from individual dataReview of Financial Economics, 2017, 35, pp.43-56. ⟨10.1016/j.rfe.2017.03.001⟩ |
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Quelle convergence pour les primes de risque sur les marchés boursiers? Une analyse sur des données internationales de 1984 à 2007Actualite Economique, 2016, 92 (3), pp.545-579. ⟨10.7202/1040001ar⟩ |
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La demande de monnaie dans la zone euro revisitéeRevue Economique, 2012, 63, pp.975-992. ⟨10.3917/reco.635.0975⟩ |
Analyse dynamique de la convergence des comportements de demande de monnaie en EuropeActualite Economique, 2007, 83 (3), pp.321-357 |
Illiquidité et contexte de crise des marchés financiers - Un risque sous-estimé ?Association Francophone de Comptabilité (AFC), May 2019, Paris, France |
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Euro money demand and asset prices in time-varying environment27èmes journées d'économie monétaire et bancaire, Jun 2010, Bordeaux, France |
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Impact des chocs évènementiels sur la volatilité intra-journalière des rentabilités boursières : une approche sur données individuelles27èmes journées d'économie monétaire et bancaire, Jun 2010, Bordeaux, France |
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The historic equity risk premium : international convergence since the mid- 1980's ?INFINITI Conference on International Finance, Jun 2008, Ireland. pp.25 |
Économie monétaire et financièreEconomica, 379 p., 2011 |
International equity risk premium convergenceThe new frontiers of statistical data mining and knowledge discovery, 2002, 20p |