Christophette Blanchet-Scalliet
                                    39 
                                    
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Publications
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            Enlargement of filtration in discrete timePauline Barrieu. Risk And Stochastics: Ragnar Norberg, Worl Scientific, pp.99-126, 2019, 9781786341945. ⟨10.1142/9781786341952_0007⟩ 
                 Chapitre d'ouvrage
                    
        
        
            
                
                    hal-01253214
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            Structural Counterparty Risk Valuation for Credit Default SwapsCredit Risk Frontiers: Subprime Crisis, Pricing and Hedging, CVA, MBS, Ratings, and Liquidity, WILEY, pp.437-456, 2011 
                 Chapitre d'ouvrage
                    
        
        
            
                
                    hal-00594194
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            Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter. Advanced Financial Modelling, Walter de Gruyter, pp.53-90, 2009, Radon series on computational and applied mathematics 8, ⟨10.1515/9783110213140.53⟩ 
                 Chapitre d'ouvrage
                    
        
        
            
                
                    hal-00594200
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            On the distribution of the first exit time from an interval of a threshold Ornstein-Uhlenbeck process2025 
                 Pré-publication, Document de travail
                    
        
        
            
                
                    hal-05324430
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            Hitting time for correlated three-dimensional Brownian motion2013 
                 Pré-publication, Document de travail
                    
        
        
            
                
                    hal-00846450
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            Counterparty risk valuation for CDS.2008 
                 Pré-publication, Document de travail
                    
        
        
            
                
                    hal-00292620
                                            v1
                                    
            
        
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            Processus à sauts et risque de défautMathématiques [math]. Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. Français. ⟨NNT : ⟩ 
                 Thèse
                    
        
        
            
                
                    tel-00192209
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            Contribution à l'analyse des risques financiers: risque de crédit, asymétrie d'information, analyse chartisteProbabilités [math.PR]. Université Lyon 1, 2016 
                 HDR
                    
        
        
            
                
                    tel-03163237
                                            v1
                                    
            
        
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            Activity report ciroquo research & industry consortiumEcole Centrale de Lyon; Mines Saint-Etienne; Université Toulouse 3 (Paul Sabatier); Stellantis France; BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières); CEA; IFP Energies Nouvelles; Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire; Storengy; INRIA; CNRS. 2024, pp.1-11 
                 Rapport
                             (rapport contrat/projet)
                    
        
        
            
                
                    hal-04661116
                                            v1
                                    
            
        
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