
Christophette Blanchet-Scalliet
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Documents
Publications
Publications
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Enlargement of filtration in discrete timePauline Barrieu. Risk And Stochastics: Ragnar Norberg, Worl Scientific, pp.99-126, 2019, 9781786341945. ⟨10.1142/9781786341952_0007⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-01253214
v1
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Structural Counterparty Risk Valuation for Credit Default SwapsCredit Risk Frontiers: Subprime Crisis, Pricing and Hedging, CVA, MBS, Ratings, and Liquidity, WILEY, pp.437-456, 2011
Chapitre d'ouvrage
hal-00594194
v1
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Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter. Advanced Financial Modelling, Walter de Gruyter, pp.53-90, 2009, Radon series on computational and applied mathematics 8, ⟨10.1515/9783110213140.53⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-00594200
v1
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Hitting time for correlated three-dimensional Brownian motion2013
Pré-publication, Document de travail
hal-00846450
v2
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Counterparty risk valuation for CDS.2008
Pré-publication, Document de travail
hal-00292620
v1
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Processus à sauts et risque de défautMathématiques [math]. Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. Français. ⟨NNT : ⟩
Thèse
tel-00192209
v1
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Contribution à l'analyse des risques financiers: risque de crédit, asymétrie d'information, analyse chartisteProbabilités [math.PR]. Université Lyon 1, 2016
HDR
tel-03163237
v1
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Activity report ciroquo research & industry consortiumEcole Centrale de Lyon; Mines Saint-Etienne; Université Toulouse 3 (Paul Sabatier); Stellantis France; BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières); CEA; IFP Energies Nouvelles; Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire; Storengy; INRIA; CNRS. 2024, pp.1-11
Rapport
(rapport contrat/projet)
hal-04661116
v1
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