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Some properties for ν-zeros of Parabolic Cylinder functions
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Benoît Nieto
Article dans une revue
hal-03737404v2
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A pseudo-likelihood estimator of the Ornstein-Uhlenbeck parameters from suprema observations
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Benoît Nieto
Article dans une revue
hal-03847613v5
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Kernel-based sensitivity analysis for (excursion) sets
Noé Fellmann
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Céline Helbert
,
Adrien Spagnol
,
Delphine Sinoquet
Article dans une revue
hal-04094561v4
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Sensitivity analysis for sets : application to pollutant concentration maps
Noé Fellmann
,
Mathis Pasquier
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
C. Helbert
,
Adrien Spagnol
et al.
Quality and Reliability Engineering International, 2024, 40 (8), pp.4209-4227. ⟨10.1002/qre.3638⟩
Article dans une revue
hal-04312097v1
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Gaussian process regression on nested spaces
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Bruno Demory
,
Thierry Gonon
,
Céline Helbert
Article dans une revue
hal-03299132v2
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Coupling and selecting constraints in Bayesian optimization under uncertainties
Julien Pelamatti
,
Rodolphe Le Riche
,
Céline Helbert
,
Christophette Blanchet-Scalliet
Article dans une revue
emse-03657028v1
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A sampling criterion for constrained Bayesian optimization with uncertainties
Reda El Amri
,
Rodolphe Le Riche
,
Céline Helbert
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Sébastien da Veiga
Article dans une revue
emse-03167452v2
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First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift
Stefan Ankirchner
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Laura Gay
Article dans une revue
hal-03159498v1
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Gambling for resurrection and the heat equation on a triangle
Stefan Ankirchner
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Nabil Kazi-Tani
,
Chao Zhou
Article dans une revue
hal-02405853v1
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Robust optimization: a kriging-based multi-objective optimization approach
Mélina Ribaud
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Frédéric Gillot
,
Céline Helbert
Article dans une revue
hal-02935599v1
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Joint Law of an Ornstein-Uhlenbeck Process and its Supremum
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Laura Gay
Article dans une revue
hal-01935756v1
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Last minute panic in zero sum games
Stefan Ankirchner
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Kai Kümmel
Article dans une revue
hal-01421056v1
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Four algorithms to construct a sparse kriging kernel for dimensionality reduction
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Céline Helbert
,
Mélina Ribaud
,
Céline Vial
Article dans une revue
hal-01496521v3
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The De Vylder-Goovaerts conjecture holds true within the diffusion limit
Stefan Ankirchner
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Nabil Kazi-Tani
Article dans une revue
hal-01887402v1
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A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Yahia Salhi
Article dans une revue
hal-01258645v1
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Risk assessment using suprema data
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Laura Gay
,
Véronique Maume-Deschamps
,
Pierre Ribereau
Article dans une revue
hal-01615196v2
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Successive enlargement of filtrations and application to insider information *
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Caroline Hillairet
,
Ying Jiao
Advances in Applied Probability, 2017, 49 (3), https://doi.org/10.1017/apr.2017.17
Article dans une revue
hal-01259711v1
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Controlling the occupation time of an exponential martingale
Stefan Ankirchner
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Monique Jeanblanc
Article dans une revue
hal-01227899v2
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Optimal liquidation with additional information
Stefan Ankirchner
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Anne Eyraud-Loisel
Mathematics and Financial Economics, 2016, 10 (1)
Article dans une revue
hal-00735298v3
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Max-Min optimization problem for Variable Annuities pricing
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Etienne Chevalier
,
Idriss Kharroubi
,
Thomas Lim
Article dans une revue
hal-01017160v1
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The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Diana Dorobantu
,
Didier Rullière
Article dans une revue
hal-00625099v3
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Impact of Climate Change on HeatWave Risk
Romain Biard
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Anne Eyraud-Loisel
,
Stéphane Loisel
Article dans une revue
hal-00937071v1
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CREDIT RISK PREMIA AND QUADRATIC BSDEs WITH A SINGLE JUMP
Stefan Ankirchner
,
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Anne Eyraud-Loisel
Article dans une revue
hal-00402313v3
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Hedging of Defaultable Contingent Claims using BSDE with uncertain time horizon
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Anne Eyraud-Loisel
,
Manuela Royer-Carenzi
Bulletin Français d'Actuariat, 2010, 20 (10), http://www.institutdesactuaires.com/bfa/
Article dans une revue
hal-01107525v1
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Hedging of Defaultable Contingent Claims using BSDE with uncertain time horizon.
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Anne Eyraud-Loisel
,
Manuela Royer-Carenzi
Le bulletin français d'actuariat, 2010, 20 (10), http://www.institutdesactuaires.com/bfa/
Article dans une revue
hal-00341431v2
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Optimal investment decisions when time-horizon is uncertain
Nicole El Karoui
,
C. Blanchet-Scalliet
,
M. Jeanblanc
,
L. Martinelli
Journal of Mathematical Economics, 2008, 44 (11), pp.1100-1113
Article dans une revue
hal-00708493v1
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Technical Analysis Compared to Mathematical Models Based Methods Under Parameters Mis-specification
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Awa Diop
,
Rajna Gibson Brandon
,
Denis Talay
,
Etienne Tanré
Article dans une revue
istex
hal-00594295v1
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Dynamic asset pricing theory with uncertain time-horizon.
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Nicole El Karoui
,
Lionel Martellini
Journal of Economic Dynamics and Control, 2005, 29 (10), pp.1737-1764
Article dans une revue
hal-00594293v1
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Hazard rate for credit risk and hedging defaultable contingent claims
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Monique Jeanblanc
Finance and Stochastics, 2004, 8 (1), pp.145-159
Article dans une revue
hal-00594290v1
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Information et risque de défaut
Christophette Blanchet-Scalliet
,
Monique Jeanblanc
Journal de la Société Française de Statistique, 2000, 141, pp.87-103
Article dans une revue
hal-00765045v1
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