|
The calibration of initial shocks in bank stress test scenarios
Olivier Darné
,
Guy Levy-Rueff
,
Adrian Pop
Article dans une revue
hal-04573764
v1
|
|
Are national or regional surveys useful for nowcasting regional jobseekers ?
Clément Cariou
,
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-04573788
v2
|
|
Stock Return Predictability: Evaluation based on interval forecasts
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae Kim
Article dans une revue
hal-03656310
v1
|
|
Backcasting world trade growth using data reduction methods
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-04027843
v1
|
|
Oil Price Shocks, Real Economic Activity and Uncertainty
Amélie Charles
,
Chew Lian Chua
,
Olivier Darné
,
Sandy Suardi
Article dans une revue
hal-03284089
v1
|
|
Econometric history of the growth–volatility relationship in the USA: 1919–2017
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-03186891
v1
|
|
On the Pernicious Effects of Oil Price Uncertainty on U.S. Real Economic Activities
Amélie Charles
,
Chew Lian Chua
,
Olivier Darné
,
Sandy Suardi
Article dans une revue
hal-03040689
v1
|
|
Nowcasting GDP growth using data reduction methods: Evidence for the French economy
Olivier Darné
,
Amelie Charles
Economics Bulletin, 2020
Article dans une revue
hal-02948802
v1
|
|
The accuracy of asymmetric GARCH model estimation
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-01943883
v1
|
|
Volatility estimation for cryptocurrencies: Further evidence with jumps and structural breaks
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Economics Bulletin, 2019, 39 (2), pp.954-968
Article dans une revue
hal-03794543
v1
|
|
Volatility estimation for Bitcoin: Replication and robustness
Olivier Darné
,
Amélie Charles
Article dans une revue
hal-01941102
v1
|
|
On the stationarity of CO2 emissions in OECD and BRICS countries: A sequential testing approach
Eléazar Zerbo
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-04295880
v1
|
|
How resilient is La Réunion in terms of international tourism attractiveness: an assessment from unit root tests with structural breaks from 1981-2015
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jean-François Hoarau
Article dans une revue
hal-02053296
v1
|
|
Does the Great Recession imply the end of the Great Moderation? International evidence
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Laurent Ferrara
Article dans une revue
hal-01757081
v1
|
|
Forecasting crude-oil market volatility: Further evidence with jumps
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-01598141
v1
|
|
Adaptive markets hypothesis for Islamic stock indices: Evidence from Dow Jones size and sector-indices
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae Paul Kim
Article dans une revue
hal-01598139
v1
|
|
Adaptive Markets Hypothesis for Islamic Stock Portfolios: Evidence from Dow Jones Size and Sector-Indices
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae H Kim
Article dans une revue
hal-01526483
v1
|
|
Adaptive markets hypothesis for Islamic stock indices: Evidence from Dow Jones size and sector-indices
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae H Kim
Article dans une revue
hal-01579718
v1
|
|
Unit root and trend breaks in per capita output: evidence from sub-Saharan African countries
Eléazar Zerbo
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-04474769
v1
|
|
The new MIBA model: Real-time nowcasting of French GDP using the Banque de France's monthly business survey
Matteo Mogliani
,
Olivier Darné
,
Bertrand Pluyaud
Article dans une revue
hal-03764267
v1
|
|
International Stock Return Predictability: Evidence from New Statistical Tests
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae H Kim
Article dans une revue
hal-01626101
v1
|
|
Uncertainty and the Macroeconomy
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Fabien Tripier
Article dans une revue
hal-01549625
v1
|
|
Stock Exchange Mergers and Market
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae H. Kim
,
Etienne Redor
Article dans une revue
hal-01238707
v1
|
|
A world trade leading index (WLTI)
Laurent Ferrara
,
Olivier Darné
,
Karim Barhoumi
Economics Letters, 2016, 146, pp.111-115
Article dans une revue
hal-01635948
v1
|
|
Commodity returns co-movements: Fundamentals or “style” effect?
Philippe Charlot
,
Olivier Darné
,
Zakaria Moussa
Article dans une revue
hal-04522257
v1
|
|
Stock market reactions to FIFA World Cup announcements: An event study
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Economics Bulletin, 2016, 36 (4), pp.2028-2036
Article dans une revue
hal-01395333
v1
|
|
Are the Islamic indexes size or sector oriented? evidence from Dow Jones Islamic indexes
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Economics Bulletin, 2015, 35 (3), pp.1897-1905
Article dans une revue
hal-01330467
v1
|
|
La volatilité du Dow Jones : les leçons de l’histoire à travers l’étude des chocs (1928-2013)
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-01169737
v1
|
|
Risk and ethical investment: Empirical evidence from Dow Jones Islamic indexes
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Adrian Pop
Article dans une revue
hal-01153899
v1
|
|
A new monthly chronology of the US industrial cycles in the prewar economy
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Claude Diebolt
,
Laurent Ferrara
Article dans une revue
hal-01146800
v2
|
|
Are unit root tests useful in the debate over the (non)stationarity of hours worked?
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Fabien Tripier
Article dans une revue
hal-01101618
v1
|
|
Will precious metals shine ? A market efficiency perspective
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae H. Kim
Article dans une revue
hal-01238706
v1
|
|
Volatility persistence in crude oil markets
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-00940312
v1
|
|
Large shocks in the volatility of the Dow Jones Industrial Average index: 1928–2013
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-01122507
v1
|
|
A revision of the US business-cycles chronology 1790-1928
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Claude Diebolt
Economics Bulletin, 2014, 34 (1), pp.234-244
Article dans une revue
hal-01122519
v2
|
|
Une revue de la littérature des modèles à facteurs dynamiques
Karim Barhoumi
,
Olivier Darné
,
Laurent Ferrara
Počítačová podpora v archeologii, 2013
Article dans une revue
hal-01385940
v1
|
|
Market efficiency in the European carbon markets
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jessica Fouilloux
Article dans une revue
halshs-00846679
v1
|
|
Dynamic factor models: A review of the literature
Karim Barhoumi
,
Olivier Darné
,
Laurent Ferrara
Article dans une revue
hal-01385974
v1
|
|
Testing the number of factors: An empirical assessment for forecasting purposes
Karim Barhoumi
,
Olivier Darné
,
Laurent Ferrara
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2013, 75, pp.64 - 79
Article dans une revue
hal-01385876
v1
|
|
Monthly GDP forecasting using bridge models: Comparison from the supply and demand sides for the French economy
Karim Barhoumi
,
Olivier Darné
,
Laurent Ferrara
,
Bertrand Pluyaud
Bulletin of Economic Research, 2012, 64, pp.53 - 70
Article dans une revue
hal-01385807
v1
|
|
Trends and random walks in macroeconomic time series: A reappraisal
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-00956937
v1
|
|
Convergence of real per capita GDP within COMESA countries: A panel unit root evidence
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jean-François Hoarau
Article dans une revue
hal-00956938
v1
|
|
Exchange-rate return predictability and the adaptive markets hypothesis: Evidence from major foreign exchange rates
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae H. Kim
Article dans une revue
hal-00958288
v1
|
|
Testing the Number of Factors: An Empirical Assessment for a Forecasting Purpose
Karim Barhoumi
,
Olivier Darné
,
Laurent Ferrara
Article dans une revue
istex
hal-04344628
v1
|
|
A note of the uncertain trend in US real GNP: Evidence from robust unit root tests
Olivier Darné
,
Amélie Charles
Economics Bulletin, 2012, 32 (3), pp.2399-2406
Article dans une revue
hal-00956936
v1
|
|
Testing the martingale difference hypothesis in CO2 emission allowances
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jessica Fouilloux
Article dans une revue
istex
halshs-00600724
v1
|
|
Small Sample Properties of Alternative Tests for Martingale Difference Hypothesis
Amélie Charles
,
Olivier Darné
,
Jae Kim
Article dans une revue
hal-00771829
v1
|
|
Large shocks in U.S. macroeconomic time series: 1860-1988
Olivier Darné
,
Amélie Charles
Article dans une revue
hal-00771828
v1
|
|
The efficiency of the crude oil markets: Evidence from variance ratio tests
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-00771081
v1
|
|
Testing for random walk behavior in euro exchange rates
Amélie Charles
,
Olivier Darné
International Economics/Economie Internationale, 2009, (119), pp.25-45
Article dans une revue
hal-00771082
v1
|
|
The random walk hypothesis for Chinese stock markets: Evidence from variance ratio tests
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-00771080
v1
|
|
Variance ratio tests of random walk: An overview
Amélie Charles
,
Olivier Darné
Article dans une revue
hal-00771078
v1
|
|
La parité des pouvoirs d'achat pour l'économie chinoise : une nouvelle analyse par les tests de racine unitaire
Olivier Darné
,
Jean-François Hoarau
Recherches Economiques de Louvain - Louvain economic review, 2008, 74 (2), pp.219--236
Article dans une revue
hal-01243479
v1
|
|
The impact of outliers on transitory and permanent components in macroeconomic time series
Olivier Darné
,
Amélie Charles
Economics Bulletin, 2008, 3 (60), pp.1-9
Article dans une revue
hal-00765362
v1
|
|
The purchasing power parity in Australia: evidence from unit root test with structural break
Olivier Darné
,
Jean-François Hoarau
Article dans une revue
hal-01243482
v1
|
|
Chocs temporaires et permanents dans le PIB de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis
Olivier Darné
,
Claude Diebolt
Article dans une revue
hal-00279389
v1
|
|
La Reichsbank, 1876-1920. Une analyse institutionnelle et cliométrique
Olivier Darné
,
Claude Diebolt
Revue européenne des sciences sociales (Cahiers Vilfredo Pareto), 2006, 45 (137), pp.203-212. ⟨10.4000/ress.233⟩
Article dans une revue
hal-00279130
v1
|
|
Cliometrics of Academic Careers and the Impact of Infrequent Large Shocks in Germany before 1945
Claude Diebolt
,
Olivier Darné
Empirical Economic Letters, 2005, pp.20
Article dans une revue
hal-00279246
v1
|
|
Unit Roots and Infrequent Large Shocks : New International Evidence on Output
Olivier Darné
,
Claude Diebolt
Article dans une revue
istex
hal-00279015
v1
|