Frédéric Karamé

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Économie et finance quantitative [q-fin]

Publications

Publications

Convergent Risk Exposures of Investment Strategies : the Case of the US Mutual Funds

Huyen Thi Thanh Nguyen , Frédéric Karamé

Revue Française d'Economie, 2022, 37 (1), pp.195-232. ⟨10.3917/rfe.221.0195⟩

Article dans une revue hal-04154959v1

A new particle filtering approach to estimate stochastic volatility models with Markov-switching

Frédéric Karamé

Econometrics and Statistics , 2018, 8, pp.204-230. ⟨10.1016/j.ecosta.2018.05.004⟩

Article dans une revue hal-02296093v1

Asymmetries and Markov-switching structural VAR

Frédéric Karamé

Journal of Economic Dynamics and Control, 2015, 53, pp.85-102. ⟨10.1016/j.jedc.2015.01.007⟩

Article dans une revue hal-02296101v1

Can Google data help predict French youth unemployment?

Y. Fondeur , F. Karamé

Economic Modelling, 2013, 30, pp.117-125. ⟨10.1016/j.econmod.2012.07.017⟩

Article dans une revue istex hal-02297071v1

Les fonctions de réponses aux chocs dans les modèles VAR structurels à changements de régimes markovien

Frédéric Karamé

Revue d'économie politique, 2012, 122 (6), pp.851. ⟨10.3917/redp.226.0851⟩

Article dans une revue hal-02297076v1

An algorithm for generalized impulse-response functions in Markov-switching structural VAR

F. Karamé

Economics Letters, 2012, 117 (1), pp.230--234. ⟨10.1016/j.econlet.2012.04.089⟩

Article dans une revue istex hal-02877971v1

Impulse–response functions in Markov-switching structural vector autoregressions: A step further

Frédéric Karamé

Economics Letters, 2010, 106 (3), pp.162-165. ⟨10.1016/j.econlet.2009.11.009⟩

Article dans une revue istex hal-02297082v1

Limited participation and exchange rate dynamics: Does theory meet the data?

Frédéric Karamé , Lise Patureau , Thepthida Sopraseuth

Journal of Economic Dynamics and Control, 2008, 32 (4), pp.1041-1087. ⟨10.1016/j.jedc.2007.04.007⟩

Article dans une revue istex halshs-00754292v1

Prévisions avec les modèles à volatilité stochastique

Frédéric Karamé

Amélie Charles; Olivier Darné; Laurent Ferrara. Méthodes de prévision en finance, Economica, pp.157-185, 2020, Corpus Economie, 978-2-7178-7098-5

Chapitre d'ouvrage hal-04219882v1