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Économie et finance quantitative [q-fin]

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Publications

EU Emissions Trading Scheme, competitiveness and carbon leakage: new evidence from cement and steel industries

Mohamed Amine Boutabba , Sandrine Lardic

Annals of Operations Research, 2017, 255, pp.47--61. ⟨10.1007/s10479-016-2246-9⟩

Article dans une revue hal-02877954v1

Permit price dynamics in the U.S. SO 2 trading program: A cointegration approach

Mohamed Amine Boutabba , Olivier Beaumais , Sandrine Lardic

Energy Economics, 2012, 34 (3), pp.714--722. ⟨10.1016/j.eneco.2011.04.004⟩

Article dans une revue istex hal-02877974v1
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Can earnings forecasts be improved by taking into account the forecast bias?

François Dossou , Sandrine Lardic , Karine Michalon

Economics Bulletin, 2008, Vol. 7 (NO. 11), pp. 1-20

Article dans une revue halshs-00365972v1

Explaining the European exchange rates deviations: long memory or nonlinear adjustment?

Gilles Dufrénot , Sandrine Lardic , Laurent Mathieu , Valérie Mignon , Anne Peguin-Feissolle

Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2008, 18 (3 July), pp.207-215. ⟨10.1016/j.intfin.2006.09.004⟩

Article dans une revue istex halshs-00390141v1

Estimation des modèles à correction d’erreur fractionnaires : une note méthodologique

Sandrine Lardic , Valérie Mignon , Fabrice Murtin

Journal de la Société Française de Statistique, 2005, 146 (4), pp.55-68

Article dans une revue hal-04677090v1
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Earnings forecast bias - a statistical analysis

Karine Michalon , Sandrine Lardic , François Dossou

Banques et marchés, 2005, 78, pp.11-15

Article dans une revue halshs-00142773v2

Paradoxe de Deaton et habitudes de consommation. Une approche en termes de mémoire longue

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Revue d'économie politique, 2005, pp.129-157

Article dans une revue hal-04677088v1

Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?

Gilles Dufrénot , Sandrine Lardic , Laurent Mathieu , Valérie Mignon , Anne Peguin-Feissolle

Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458

Article dans une revue hal-04677079v1

The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size

Emmanuel Dubois , Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Computational Economics, 2004, 24, pp.239-255

Article dans une revue hal-04677084v1

Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?

Gilles Dufrénot , Sandrine Lardic , Laurent Mathieu , Valérie Mignon , Anne Peguin-Feissolle

Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458. ⟨10.3917/reco.553.0449⟩

Article dans une revue halshs-00390151v1

Fractional cointegration and term structure of interest rates

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Empirical Economics, 2004, 29 (4), pp.723-736

Article dans une revue hal-04677074v1

L’importance des non linéarités sur les marchés financiers

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Revue d'économie politique, 2004, 114 (4), pp.439-451

Article dans une revue hal-04677085v1

Robert F. Engle et Clive W.J. Granger : Prix Nobel d’économie 2003

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Revue d'économie politique, 2004, 114 (1), pp.1-15

Article dans une revue hal-04677078v1

The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria: A Monte Carlo study

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Economics Bulletin, 2004, 3 (21)

Article dans une revue hal-04677082v1

Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Revue d'économie politique, 2004, 114 (4)

Article dans une revue hal-04677086v1

Term premium and long-range dependence in volatility: A FIGARCH-M estimation on some Asian countries

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Journal of Emerging Market Finance, 2004, 3 (1), pp.1-19

Article dans une revue hal-04677076v1

Cointégration fractionnaire entre la consommation et le revenu

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Economie et Prévision, 2003, 158, pp.123-142

Article dans une revue hal-04677071v1

Fractional cointegration between nominal interest rates and inflation: A re-examination of the Fisher relationship in the G7 countries

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Economics Bulletin, 2003, 3 (14)

Article dans une revue hal-04677073v1

Analyse intraquotidienne de l'impact des "news" sur le marché boursier français

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Economie appliquée, 2003, LVI (2), pp.205-237

Article dans une revue hal-04677070v1

Etude d'événements sur données intraquotidiennes françaises : les réactions des actionnaires aux annonces

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Revue d'économie financière, 2002, 66, pp.335-340

Article dans une revue hal-04677067v1

La mémoire longue en économie : une revue de la littérature

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Journal de la Société Française de Statistique, 1999, pp.5-48

Article dans une revue hal-04677066v1

Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la naïveté des prévisions ?

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Annales d'Economie et de Statistique, 1999, 54, pp.47-68

Article dans une revue hal-04677064v1

Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Finance, 1999, 20, pp.91-114

Article dans une revue hal-04677065v1

Essai de mesure du degré de mémoire longue des séries. L'exemple de la modélisation ARFIMA

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Economie appliquée, 1997, 2, pp.161-195

Article dans une revue hal-04677061v1

Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au camp du démon ?

Sandrine Lardic , Valérie Mignon

Revue Economique, 1996, 47 (3), pp.531-540

Article dans une revue hal-04677060v1