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Économie et finance quantitative [q-fin]

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Econométrie Analyse des données

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Publications

EU Emissions Trading Scheme, competitiveness and carbon leakage: new evidence from cement and steel industries

Mohamed Amine Boutabba , Sandrine Lardic
Annals of Operations Research, 2017, 255, pp.47--61. ⟨10.1007/s10479-016-2246-9⟩
Article dans une revue hal-02877954 v1

Permit price dynamics in the U.S. SO 2 trading program: A cointegration approach

Mohamed Amine Boutabba , Olivier Beaumais , Sandrine Lardic
Energy Economics, 2012, 34 (3), pp.714--722. ⟨10.1016/j.eneco.2011.04.004⟩
Article dans une revue istex hal-02877974 v1

Explaining the European exchange rates deviations: long memory or nonlinear adjustment?

Gilles Dufrénot , Sandrine Lardic , Laurent Mathieu , Valérie Mignon , Anne Peguin-Feissolle
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2008, 18 (3 July), pp.207-215. ⟨10.1016/j.intfin.2006.09.004⟩
Article dans une revue istex halshs-00390141 v1
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Can earnings forecasts be improved by taking into account the forecast bias?

François Dossou , Sandrine Lardic , Karine Michalon
Economics Bulletin, 2008, Vol. 7 (NO. 11), pp. 1-20
Article dans une revue halshs-00365972 v1

Estimation des modèles à correction d’erreur fractionnaires : une note méthodologique

Sandrine Lardic , Valérie Mignon , Fabrice Murtin
Journal de la Société Française de Statistique, 2005, 146 (4), pp.55-68
Article dans une revue hal-04677090 v1
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Earnings forecast bias - a statistical analysis

Karine Michalon , Sandrine Lardic , François Dossou
Banques et marchés, 2005, 78, pp.11-15
Article dans une revue halshs-00142773 v2

Paradoxe de Deaton et habitudes de consommation. Une approche en termes de mémoire longue

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Revue d'économie politique, 2005, pp.129-157
Article dans une revue hal-04677088 v1

Fractional cointegration and term structure of interest rates

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Empirical Economics, 2004, 29 (4), pp.723-736
Article dans une revue hal-04677074 v1

The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria: A Monte Carlo study

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Economics Bulletin, 2004, 3 (21)
Article dans une revue hal-04677082 v1

L’importance des non linéarités sur les marchés financiers

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Revue d'économie politique, 2004, 114 (4), pp.439-451
Article dans une revue hal-04677085 v1

Robert F. Engle et Clive W.J. Granger : Prix Nobel d’économie 2003

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Revue d'économie politique, 2004, 114 (1), pp.1-15
Article dans une revue hal-04677078 v1

Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Revue d'économie politique, 2004, 114 (4)
Article dans une revue hal-04677086 v1

Term premium and long-range dependence in volatility: A FIGARCH-M estimation on some Asian countries

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Journal of Emerging Market Finance, 2004, 3 (1), pp.1-19
Article dans une revue hal-04677076 v1

Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?

Gilles Dufrénot , Sandrine Lardic , Laurent Mathieu , Valérie Mignon , Anne Peguin-Feissolle
Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458
Article dans une revue hal-04677079 v1

The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size

Emmanuel Dubois , Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Computational Economics, 2004, 24, pp.239-255
Article dans une revue hal-04677084 v1

Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?

Gilles Dufrénot , Sandrine Lardic , Laurent Mathieu , Valérie Mignon , Anne Peguin-Feissolle
Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458. ⟨10.3917/reco.553.0449⟩
Article dans une revue halshs-00390151 v1

Cointégration fractionnaire entre la consommation et le revenu

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Economie et Prévision, 2003, 158, pp.123-142
Article dans une revue hal-04677071 v1

Fractional cointegration between nominal interest rates and inflation: A re-examination of the Fisher relationship in the G7 countries

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Economics Bulletin, 2003, 3 (14)
Article dans une revue hal-04677073 v1

Analyse intraquotidienne de l'impact des "news" sur le marché boursier français

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Economie appliquée, 2003, LVI (2), pp.205-237
Article dans une revue hal-04677070 v1

Etude d'événements sur données intraquotidiennes françaises : les réactions des actionnaires aux annonces

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Revue d'économie financière, 2002, 66, pp.335-340
Article dans une revue hal-04677067 v1

La mémoire longue en économie : une revue de la littérature

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Journal de la Société Française de Statistique, 1999, pp.5-48
Article dans une revue hal-04677066 v1

Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la naïveté des prévisions ?

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Annales d'Economie et de Statistique, 1999, 54, pp.47-68
Article dans une revue hal-04677064 v1

Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Finance, 1999, 20, pp.91-114
Article dans une revue hal-04677065 v1

Essai de mesure du degré de mémoire longue des séries. L'exemple de la modélisation ARFIMA

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Economie appliquée, 1997, 2, pp.161-195
Article dans une revue hal-04677061 v1

Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au camp du démon ?

Sandrine Lardic , Valérie Mignon
Revue Economique, 1996, 47 (3), pp.531-540
Article dans une revue hal-04677060 v1