Xavier BAY

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  • Mines Saint-Étienne MSE - École des Mines de Saint-Étienne
  • Institut Henri Fayol (FAYOL-ENSMSE)
  • FAYOL-ENSMSE - Département Génie mathématique et industriel
  • Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes (LIMOS)
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Publications

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Gaussian Processes: from knowledge-informed Machine Learning to optimization

Didier Rullière , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay , Soumyodeep Mukhopadhyay , Victor Trappler et al.

HCERES LIMOS visit 2025, Oct 2025, Clermont -Ferrand, France. 2025

Poster de conférence hal-05324906v1
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Collocation-based kriging with applications to the prediction of perfect flows

Soumyodeep Mukhopadhyay , Didier Rullière , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay , Laurent Genest et al.

Consortium en math´ematiques appliqu´ees CIROQUO, Workshop, 2025, May 2025, Ecully, France

Poster de conférence emse-05081287v1
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Multi-output Gaussian Process Regression: from shape parameters to vector-valued fluid flow

Soumyodeep Mukhopadhyay , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay , Didier Rullière , Laurent Genest et al.

26e Congrès Français de Mécanique (CFM 2025), Aug 2025, Metz, France

Poster de conférence hal-05234876v1
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Bayesian Linear Models for Large Datasets

H. Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay

International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS), Jun 2025, Novara, Italy.

Poster de conférence hal-05345252v1
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Kriging under differential information: application to prediction of perfect flows

Soumyodeep Mukhopadhyay , Didier Rullière , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay , Laurent Genest et al.

Gaussian processes and related topics, Jul 2025, Toulouse, France

Poster de conférence emse-05157949v1

An Analytic Comparison of Regularization Methods for Gaussian Processes

Hossein Mohammadi , Rodolphe Le Riche , Eric Touboul , Xavier Bay , Nicolas Durrande

GDR Mascot Num annual conference, Apr 2015, Saint Etienne, France

Poster de conférence emse-01148652v1
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Bayesian analysis of constrained Gaussian processes

Hassan Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay

Bayesian Analysis, 2025, 20 (3), pp.973-1002. ⟨10.1214/24-BA1429⟩

Article dans une revue hal-04084865v1
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Efficient constrained Gaussian process approximation using elliptical slice sampling

Hassan Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay

Bayesian Analysis, In press, -1 (-1), ⟨10.1214/25-BA1555⟩

Article dans une revue hal-04496474v2
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Large-scale constrained Gaussian processes for shape-restricted function estimation

Hassan Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay

Statistics and Computing, 2025, 35 (7), https://rdcu.be/d1V8H. ⟨10.1007/s11222-024-10541-2⟩

Article dans une revue hal-04348962v2
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Sampling large hyperplane-truncated multivariate normal distributions

Hassan Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay

Computational Statistics, 2024, 39, pp.1779-1806. ⟨10.1007/s00180-023-01416-7⟩

Article dans une revue hal-03741860v2
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Equivalent between constrained optimal smoothing and Bayesian estimation

Laurence Grammont , Hassan Maatouk , Xavier Bay

Journal of Nonparametric Statistics, In press, 37 (1), pp.60-81. ⟨10.1080/10485252.2024.2348542⟩

Article dans une revue hal-03282857v2

Karhunen–Loève decomposition of Gaussian measures on Banach spaces

Xavier Bay , Jean-Charles Croix

Probability and Mathematical Statistics, 2019, 39 (2), pp.279 - 297. ⟨10.19195/0208-4147.39.2.3⟩

Article dans une revue emse-02426501v1
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An analysis of covariance parameters in Gaussian Process-based optimization

Hossein Mohammadi , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay , Eric Touboul

Croatian Operational Research Review (CRORR), 2018, 9 (1), pp.1-10. ⟨10.17535/crorr.2018.0001⟩

Article dans une revue emse-01412156v1
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Generalization of the Kimeldorf-Wahba correspondence for constrained interpolation

Xavier Bay , Laurence Grammont , Hassan Maatouk

Electronic Journal of Statistics , 2016, 10 (1), pp.1580-1595. ⟨10.1214/16-ejs1149⟩

Article dans une revue hal-04150103v1
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Spectral approach for kernel-based interpolation

Bertrand Gauthier , Xavier Bay

Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques., 2012, 21 (3), pp.439-479

Article dans une revue hal-00915529v3
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Argumentwise invariant kernels for the approximation of invariant functions

David Ginsbourger , Xavier Bay , Olivier Roustant , Laurent Carraro

Annales de la Faculté de Sciences de Toulouse, 2012, Tome 21 (numéro 3), p. 501-527

Article dans une revue hal-00632815v2
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Model risk in the pricing of weather derivatives

Olivier Roustant , Jean-Paul Laurent , Xavier Bay , Laurent Carraro

Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2004, 72, p. 5-16

Article dans une revue emse-00699607v1

A bootstrap approach to the pricing of weather derivatives

Olivier Roustant , J.-P. Laurent , Xavier Bay , L. Carraro

Bulletin Français d'Actuariat, 2004, 6 (12), pp.163-171

Article dans une revue hal-00409725v1

A Bootstrap approach to the price uncertainty of weather derivatives

Olivier Roustant , Jean-Paul Laurent , Xavier Bay , Laurent Carraro

ASTIN Bulletin, 2003

Article dans une revue emse-00744904v1
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Efficient Bayesian Linear Models for a Large Number of Observations

Hassan Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay

Germán Aneiros; Enea G. Bongiorno; Aldo Goia; Marie Hušková. New Trends in Functional Statistics and Related Fields, Springer Nature Switzerland, pp.327-335, 2025, Contributions to Statistics, 978-3-031-92383-8. ⟨10.1007/978-3-031-92383-8_40⟩

Chapitre d'ouvrage hal-04890715v2

Short Term Load Forecasting in the Industry for Establishing Consumption Baselines: A French Case

José Blancarte , Mireille Batton-Hubert , Xavier Bay , Marie-Agnès Girard , Anne Grau

Modeling and Stochastic Learning for Forecasting in High Dimensions, 217, Springer, pp 1-20, 2015, Lecture Notes in Statistics, 978-3-319-18731-0. ⟨10.1007/978-3-319-18732-7_1⟩

Chapitre d'ouvrage emse-01184916v1

An empirical study of the use of confidence levels in RBDO with Monte Carlo simulations

Daniel Salazar , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay

Piotr Breitkopf; Rajan Filomeno Coelho. Multidisciplinary Design Optimization in Computational Mechanics, wiley / ISTE, pp.369-404, 2010

Chapitre d'ouvrage emse-00436268v1
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L'incertitude en conception : formalisation, estimation

Gilles Pujol , Rodolphe Le Riche , Olivier Roustant , Xavier Bay

Optimisation Multidisciplinaire de Systèmes Mécaniques 2 : réduction de modèles, robustesse, fiabilité, réalisations logicielles, Hermes publisher, 2009, Mécanique et Ingénierie des Matériaux

Chapitre d'ouvrage hal-00409905v1

Optimal Linear Interpolation under Differential Information: application to prediction of perfect flows

Soumyodeep Mukhopadhyay , Didier Rullière , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay , Laurent Genest et al.

PGMO (Programme Gaspard Monge pour l'Optimisation) DAYS 2025, EDF, Nov 2025, Saclay, France. pp.112

Communication dans un congrès hal-05372055v1

A Comparison of Regularization Methods for Gaussian Processes

Rodolphe Le Riche , Hossein Mohammadi , Nicolas Durrande , Eric Touboul , Xavier Bay

2017 SIAM Conference on Optimization, May 2017, Vancouver, Canada

Communication dans un congrès emse-01525668v1

Integrating industrial energy consumption as short-term demand response resources

José Blancarte , Murin Valérie , Mireille Batton-Hubert , Xavier Bay , Marie-Agnès Girard

4th Annual International Conference on Sustainable Energy and Environmental Sciences (SEES 2015), Feb 2015, Singapour, Singapore

Communication dans un congrès emse-01119393v1

Simulation of Gaussian processes with interpolation and inequality constraints - A correspondence with optimal smoothing splines

Hassan Maatouk , Xavier Bay , L. Grammont

GRF - Sim workshop : Simulation of Gaussian and related Random Fields, Nov 2014, Bern, Switzerland

Communication dans un congrès emse-01097010v1

A new rejection sampling method for truncated multivariate Gaussian random variables

Hassan Maatouk , Xavier Bay

Eleventh International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing, Apr 2014, Leuven, Belgium

Communication dans un congrès emse-01097026v1

On regularization techniques in statistical learning by Gaussian processes

Hossein Mohammadi , Rodolphe Le Riche , Eric Touboul , Xavier Bay

NICST'2013, New and smart Information Communication Science and Technology to support Sustainable Development, Sep 2013, Clermont Ferrand, France

Communication dans un congrès emse-00867497v1
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Product family optimization: a multiplatform algorithm based on iterative increase of the commonality

Derrick Fongang Fongang , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay

Quatorzième congrès annuel de la Société Française de recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision (ROADEF 2013), Feb 2013, Troyes, France. pp.Session 36 : Programmation Mathématique MultiObjectifs (PM2O)

Communication dans un congrès emse-00796767v1

Transposing Energy Consumption Analysis and Forecasting Tools from the Industrial Site to the Equipment Level

José Blancarte , Andrés Rodríguez , Mireille Batton-Hubert , Anne Grau , Xavier Bay

NICST'2013, New and smart Information Communication Science and Technology to support Sustainable Development, Sep 2013, Clermont Ferrand, France

Communication dans un congrès emse-00862323v1

Planification d'expériences numériques à partir du processus ponctuel de Strauss

Delphine Dupuy , Jessica Franco , Xavier Bay

12e congrès de la société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision (ROADEF 2011), Mar 2011, Saint Etienne, France

Communication dans un congrès emse-00679651v1

Adding hypothesis testing to evolutionary RBDO with Monte Carlo simulations

Daniel Salazar , Rodolphe Le Riche , Xavier Bay

ECCM 2010, IV European Conference on Computational Mechanics, May 2010, Paris, France. pp.936

Communication dans un congrès emse-00686630v1

Strauss Processes: A New Space-filling Design for Computer Experiments (Planification d'expériences numériques à partir du processus ponctuel de Strauss)

J. Franco , Xavier Bay , B. Corre , D. Dupuy

Congrès conjoint de la Société Statistique du Canada et de la SFdS, May 2008, Ottawa, Canada

Communication dans un congrès hal-00409774v1

Covariance Kernels for Spatial Interpolation of Symmetrical Functions (Noyaux de covariance pour le krigeage de fonctions symétriques)

D. Ginsbourger , Xavier Bay , L. Carraro

Congrès conjoint de la Société Statistique du Canada et de la SFdS, May 2008, Ottawa, Canada

Communication dans un congrès hal-00409759v1

Kriging and invariances

D. Ginsbourger , Xavier Bay , Y. Richet , L. Carraro

8th annual conference of ENBIS, Sep 2008, Athènes, Greece

Communication dans un congrès hal-00409764v1

Initialization Bias Suppression of an Iterative Monte Carlo Calculation

Y. Richet , O. Jacquet , Xavier Bay

Monte Carlo 2005: The Monte Carlo Method: Versatility Unbounded In A Dynamic Computing World, Apr 2005, Chattanooga, Tennessee, United States

Communication dans un congrès hal-00409762v1

A bootstrap approach to the pricing of weather derivatives

Olivier Roustant , J.-P. Laurent , Xavier Bay , L. Carraro

35 eme colloque ASTIN, Jun 2003, Bergen, Norway

Communication dans un congrès hal-00699544v1

Automated Suppression of the Initial Transient in Monte Carlo Calculations based on Stationarity Detection using the Brownian Bridge Theory

Yann Richet , Olivier Jacquet , Xavier Bay

7th International Conference on Nuclear Criticality Safety, Oct 2003, Tokai-mura, Japan. pp 578-583

Communication dans un congrès emse-00703270v1

Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives

Olivier Roustant , Jean-Paul Laurent , Xavier Bay , Laurent Carraro

AFFI rencontre chercheurs / industrie financière, Dec 2001, Paris, France

Communication dans un congrès emse-00745082v1
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Large scale Gaussian processes with Matheron's update rule and Karhunen-Loève expansion

Hassan Maatouk , Didier Rullière , Xavier Bay

MCQMC 2022, Jul 2022, Linz (AUSTRIA), Austria. 460, pp.469--487, 2024, 978-3-031-59761-9. ⟨10.1007/978-3-031-59762-6_23⟩

Proceedings/Recueil des communications hal-03909542v2

Régulation de planéité par critère crête-à-crête

Rodolphe Le Riche , Xavier Bay

[Rapport de recherche] Mines Saint-Etienne. 2004

Rapport (rapport de recherche) emse-00691573v1